늘어난 주담대에 은행권 듀레이션 미스매치도 지속 확대

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 올해 주택담보대출 취급 물량 확대로 은행권의 자산과 부채의 듀레이션 미스매치에 따른 영향이 커지고 있다.

6일 금융권에 따르면 하나은행의 3분기 자본 경제적 가치 변화(델타 EVE)는 2조3천4억원으로 전 분기 대비 973억원 늘었다.

기본자본 대비 비중도 상반기 6.98%에서 3분기 7.04%로 상승했다.

이 외에도 주요 4대 은행 모두 금리 리스크가 커졌다.

국민은행의 델타 EVE는 1조7천5억원으로 전 분기보다 1천677억원 늘었고, 신한은행도 1조8천186억원으로 1천464억원 증가했다.

우리은행의 델타 EVE는 1조1천857억원으로 전 분기 대비 7천811억원 급증했다.

이에 따른 기본자본 대비 금리 리스크 비율도 신한은행 5.25%, 국민은행 4.72%, 우리은행 4.21% 수준을 나타냈다.

델타 EVE는 금리 변동에 따라 발생하는 자본 가치의 변동을 나타내는 것으로, 자산과 부채의 듀레이션 갭이 벌어질수록 커지는 구조다.

은행권은 3분기까지 주담대를 중심으로 가계대출을 늘려왔고, 장기 대출 취급에 따라 듀레이션 갭이 벌어지게 된 셈이다.

특히 변동금리 주담대 외에 5년 주기형 주담대를 주로 취급하면서 고정금리 대출이 늘어 금리리스크가 더 확대됐다.

5대 은행이 집계한 주담대 취급 규모는 9월 말 574조5천764억원으로 6월 말 대비 22조4천238억원 늘었다.

은행권에서도 9월 들어 5년 만기 은행채를 집중적으로 발행하면서 듀레이션 갭을 줄이려 했으나, 주담대 규모가 생각보다 많이 늘었고 수신 자금도 줄어들면서 금리 리스크를 키웠다.

5대 은행의 정기예금 규모는 같은 기간 39조3천189억원 늘었으나, 수시입출금식 통장(MMDA)을 포함한 요구불예금은 15조5천144억원 줄었다.

요구불예금은 예금자가 언제든 인출할 수 있지만 은행들이 0.1% 수준의 금리를 제시하는 등 금리 민감도가 낮아 장기적 성격을 지난 예수 부채다.

이 때문에 대부분 1년 만기인 정기예금이 늘어나도 요구불예금이 줄어든다면 자산과 부채의 만기 차이가 벌어질 수 있는 것이다.

한 은행권 관계자는 "주기형 주담대가 금리 리스크에서 차지하는 비중이 커지다 보니 델타 EVE가 늘었다"며 "대출 감소와 조달 다변화로 리스크를 안정적인 범위 내에서 관리할 것"이라고 말했다.

금융당국에서도 4대 은행의 금리 리스크가 커졌지만, 권고 수준을 넘지 않는 선에서 관리되고 있다고 평가한다.

금융당국에서는 권고 수준을 기본자본 대비 15%로 두고 있는데, 이와 비교하면 주요 은행에서는 여유가 있는 셈이다.

한 금융당국 관계자는 "주기형 주담대를 대거 취급하면서 듀레이션이 길어졌던 것으로 파악한다"며 "이를 낮추기 위해 커버드본드 발행 등 금리 리스크 축소를 위해 필요한 부분을 관리하고 있다"고 말했다.

sylee3@yna.co.kr