고환율에 자본비율 우려 커진 은행권, 기업대출도 줄인다

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 최근 고환율 기조가 이어질 것이란 전망이 강해지면서 은행권이 기업대출 규모를 줄이는 방식을 통해 자본 버퍼를 확보하고 있다.

또한 내년 국내 경기 회복이 지연될 가능성이 나타나면서 여신 포트폴리오를 조정해 영업 여력도 확보하는 작업을 검토 중이다.

16일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 중소기업대출 규모는 지난 12일 기준 665조4천742억원으로 전월 말 대비 4천866억원 감소했다.

지난 11월 2천254억원 수준으로 증가 폭을 크게 낮춘 데 이어 이달 중에도 감축 흐름을 나타내는 것이다.

그중에서도 개인사업자대출은 전월 2천50억원 감소에 이어 이달 중에도 2천914억원 줄어들고 있다.

대기업 대출 잔액은 163조6천366억원으로 지난달 1조12억원 줄어든 데 이어 이달 중 23억원 늘어나는 데 그쳤다.

은행권의 기업대출 규모가 줄어든 것은 은행들이 내년 영업을 대비해 자본 여력을 확보해야 하기 때문이다.

은행의 보통주자본(CET1) 비율은 15% 이상으로 충분한 수준이나, 지주 차원의 자본 비율이 낮은 상황이기 때문에 그룹 전체의 자본 여력을 남겨둘 필요가 있던 셈이다.

위험가중치가 낮은 대기업 대출과 달리 중소기업대출과 개인사업자대출은 금리가 높은 대신 건전성 우려도 높아 위험가중자산(RWA)에서 높은 비중을 차지한다.

또한 경기 변동에도 민감한 성격을 갖는 만큼 건전성과 자본 적정성 측면에서 중소기업 및 소호 대출 취급을 줄일 필요가 있었다.

아울러 최근 환율이 1,430원대에서 등락하는 등 고환율이 지속하면서 은행과 금융지주의 자본 비율을 낮추는 만큼 환율 영향으로 대출을 추가로 취급하기 어려운 환경도 조성됐다.

이에 은행들은 1,400원 이상 환율 시나리오를 기준으로 적정 여신 익스포저와 자본 비율을 맞출 필요가 있던 셈이다.

이 과정에서 대기업 대출 규모가 줄어든 점도 자본 여력을 확보하는 데 도움이 됐다.

대기업은 통상 연말 부채를 상환하면서 은행 대출을 줄이는 경향이 있는데, 은행 차원에서도 전체 기업대출 규모가 줄어든 만큼 늘어난 자본 여력을 바탕으로 여신 포트폴리오를 재조정할 수 있다는 것이다.

은행들은 내년 신규 대출 취급을 이어가기 위해서 건전성이 불안정한 대출은 자연 상환하고 대환을 유도하는 등 위험도를 낮추고 내년 다시 대기업 대출을 유입해 여신 건전성을 제고하는 것이다.

한 은행권 관계자는 "대출 포트폴리오를 재조정해 수익이나 신용도가 낮은 대출은 일부 정리하면서 내년 여력을 가져가고 있다"며 "연말 기업들이 부채를 상환하는 시기가 포트폴리오를 다듬는 데 적기"라고 말했다.

sylee3@yna.co.kr