환율 뛰자 자본력 줄어든 은행에 '숨통'…대출여력 확보

(서울=연합인포맥스) 정원 윤슬기 이수용 기자 = 대내외 불확실성 속에 환율이 급등하면서 은행권의 자본여력이 축소돼 기업에 대한 자금 공급이 차질이 빚어질 것이란 우려가 커지자 금융당국이 전격적인 선제 조치에 나섰다.

은행권의 재무적 여력을 확보할 수 있는 조치를 통해 기업을 상대로 한 자금 중개 기능이 원활히 작동될 수 있도록 함으로써 금융과 실물경제로 전이될 수 있는 위험을 사전적으로 차단하려는 의도다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 '금융안정 및 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제 조치' 방안을 발표했다.

▲스트레스완충자본 도입 연기 ▲비거래적 성격 외환포지션의 위험가중자산 제외 ▲보험사 증안펀드 잔여금에 대한 위험반영 수준 하향 ▲벤처기업 투자 위험가중치 하향 등이 골자다.

이번 조치는 금융사에서 기업으로 이어지는 대출·투자 등 자금공급 과정을 보다 원활히 하기 위해 금융사의 자본력 등 재무여력을 '측면지원' 하는 데 초점을 맞췄다.

앞서 금융당국은 올해 말부터 17개 은행과 8개 지주사에 위기 상황에 대비한 추가 자본인 스트레스완충자본 적립을 의무화할 계획이었다.

이는 스트레스테스트 결과와 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트(p)까지 추가 자본을 적립하는 것이 골자다.

문제는 스트레스완충자본에 더해 2%가량의 추가 버퍼를 두는 일반적인 만큼 은행권의 부담은 클 수 밖에 없었다.

현재 구조에선 보통주규제비율(4.5%)과 자본보전완충자본(2.5%), 경기대응완충자본(1%), 금융체계상 중요 은행·은행지주(1%) 등의 요건을 고려해 총 9%의 최저자본 비율을 적용한다.

여기에 스트레스테스트를 기반으로 최대 2.5%p가 더해지면 규제비율은 11.5%로 뛰고, 은행들의 자체 버퍼를 고려하면 13% 이상으로 맞춰야 한다.

지난해 말 규제비율이 7~8%였던 점을 고려하면 자본 규제 강도가 상당 규모로 높아지는 셈이다.

특히, 은행권은 최근 고환율 기조가 지속되면서 자본비율 관리 상의 애로가 커지고 있다는 점을 당국에 수차례 어필한 것으로 알려졌다.

금융당국 또한 기본 건전성이 우수한 데다, 주요 시중은행을 중심으로 한 자금공급 역량을 유지하는 게 더 중요하다고 보고 관련 규제들을 유예키로 했다.

은행권 관계자는 "KB·신한 등 선두권 은행·지주를 제외하면 스트레스완충자본 이슈에서 자유로운 곳은 없었다"며 "자본비율 이슈가 일단 해소되면서 대출 등의 여력이 커진 것은 맞다"고 말했다.

특히, 중소기업의 경우 회사채보다는 대출을 통해 자금을 조달하는 경향이 강한데, 이번 대책으로 중소기업 대상 저리대출 등의 측면에서 은행권의 역할도 커질 것으로 보인다.

아울러 위험가중자산 반영치를 조정하면서 금융사들이 소상공인·벤처투자 등 자금 니즈가 큰 영역에 집중할 수 있는 여건도 조성됐다는 평가다.

은행권은 해외출자금 등을 위험가중자산 산출에서 제외한 점도 긍정적으로 보고 있다.

은행권 고위 관계자는 "외환으로 움직이는 변수를 하나 줄여준 것인 만큼 실질적 도움이 될 것으로 보인다"며 "특히, 스트레스완충자본 유예는 지방은행들에는 큰 도움이 될 수 있다. 지역 기업 자금공급 등에서 여력을 보강할 수 있을 것"이라고 전했다.

jwon@yna.co.kr