나신평 "고환율에도 은행 자본적정성 하락 제한적"
(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 최근 달러-원 환율의 고공행진에도 은행의 자본적정성과 유동성 지표에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이 나왔다.
나이스신용평가는 14일 '최근 달러 강세가 금융회사에 미치는 영향 점검' 보고서에서 "환율 관련 부정적인 영향이 크지 않아 시중은행의 전반적인 재무안정성 저하 등으로 이어질 가능성은 작다"고 짚었다.
자본적정성 측면에서 환율 상승에 따라 은행들은 보유한 외화 자산의 원화 환산액을 증가시키고, 이는 외화 위험가중자산의 상승으로 이어져 국제결제은행(BIS) 총자본비율 및 보통주자본(CET1) 비율을 낮출 수 있다.
하지만, 나신평에 따르면 시중은행의 외화 위험가중자산이 전체 위험가중자산에서 차지하는 비중은 지난해 9월 말 기준 17.6% 수준에 그쳤다.
또한 과거 환율 상승기인 2020년 말부터 2022년 9월 말까지 외화 위험가중자산 증가율은 24%였지만 외화자산 증가율은 29%였다.
나신평은 "전반적인 여신 포트폴리오 구성 변화와 자산 증감 여부가 더 큰 영향을 미친다"며 "은행의 보수적인 가계대출 관리 기조를 고려하면 중단기적으로 강달러가 유지되더라도 신용등급에 영향을 줄 만큼 자본적정성이 큰 폭으로 저하될 가능성은 작다"고 진단했다.
나신평은 또 환율 변동 상황에서 외화 파생상품 관련 증거금을 추가 납부해야할 상황이 발생할 수 있고, 은행이 보유한 고유동성자산을 매도해 증거금을 납부할 경우 유동성 관련 비율이 저하될 수 있는 것에 대해서도 영향은 제한적이라고 봤다.
은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 시장 변동에 대응하기 위해 보수적으로 외화유동성을 관리했고, 작년 9월 기준 유동성커버리지비율(LCR) 144.3%, 외화 LCR 117.7로 높은 수준을 유지하고 있다는 이유에서다.
나신평은 "미국의 금리 인하 속도 조절, 트럼프 대통령 당선 이후의 불확실성 등을 고려할 경우 추가적인 환율 상승 및 달러 강세 장기화 가능성이 존재한다"며 "은행의 외화 익스포저 관련 위험관리 상황에 대해 지속적인 모니터링을 할 예정"이라고 말했다.
sylee3@yna.co.kr
이수용
sylee3@yna.co.kr
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