[채권-오전] 금리 급락…美 인플레 둔화·도비시 통방문

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

전일 미국 인플레이션 지표가 둔화한 데다 국내 통화정책방향 결정문이 도비시(비둘기파적)하게 해석된 데 영향을 받았다.

16일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 10시49분 현재 전 거래일 민간 평가사 금리보다 6.1bp 내려 2.619%를 기록했다. 10년 금리는 7.1bp 하락해 2.803%를 나타냈다. 30년 금리는 4.0bp 하락한 2.660%였다.

3년 국채선물(KTB)은 23틱 올라 106.75를 기록했다. 외국인은 3천300계약 팔았고 금융투자는 약 5천200계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 87틱 급등해 117.64를 나타냈다. 외국인은 역 6천계약 사들였고 은행은 1천여계약 팔았다.

30년 국채선물은 전 거래일 대비 1.22포인트 올라 147.98을 기록했다. 거래량은 25계약으로 집계됐다.

◇ 오후 전망

시장 참가자들은 금통위 기자간담회를 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "국내 경기 등을 고려할 때 호키시(매파적)하게 흐르긴 어려울 것 같다"며 "시장이 얼마나 미리 강해졌을지가 관건이 될 것이다"고 말했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "미국 통화정책이 예상보다 호키시한 점 등을 고려하면 한은의 행보도 제약될 수 있다"며 "국내 통화정책이 독립적이지 않다는 언급 등이 나오면 약세 재료로 작용할 수 있다"고 경계감을 드러냈다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-12호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 7.3bp 급락해 2.607%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-13호는 전 거래일보다 7.4bp 내려 2.800%로 시작했다.

미국 인플레 지표가 둔화함에 따라 장 초반부터 가파른 강세가 펼쳐졌다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 10.10bp 급락한 4.2680%, 10년물 금리는 13.90bp 급락한 4.6550%를 기록했다.

작년 12월 근원 CPI는 전월대비 0.225% 올라 시장 컨센서스(0.2~0.3% 상승)를 다소 밑돌았다.

장 초반부터 외국인이 국채선물 매수세를 늘리면서 강세는 더 가팔라졌다.

채권시장이 금리 동결 전망을 상당 부분 반영한 점을 고려하면 이후 간담회에서 도비시 멘트에 강세가 가팔라질 것이란 기대도 영향을 줬다.

10년 국채선물은 원 빅(100틱) 넘게 상승 폭을 확대하기도 했다.

기준금리 동결 결정이 전해지자 3년과 10년 국채선물은 상승 폭을 일부 축소했다. 한국은행 금통위는 이날 기준금리를 3.00%로 동결했다.

다만 약세 압력이 높지는 않았다. 통화정책 방향 결정문과 기자간담회에서 도비시 재료가 나올 것이란 기대가 작용한 것으로 보인다.

통화정책 방향 결정문이 공개되자 강세 폭은 다시 커졌다. 금통위는 통방문에서 지난해 및 금년 성장률은 11월 전망치(24년 2.2%, 25년 1.9%)를 하회할 가능성이 큰 것으로 보인다고 명시했다.

이어 "향후 통화정책은 국내 정치 상황 및 대내외 경제정책 변화와 이에 따른 물가, 가계부채 및 환율의 흐름을 면밀히 점검하면서 성장의 하방리스크가 완화될 수 있도록 기준금리의 추가 인하 시기 및 속도 등을 결정해 나갈 것"이라 설명했다.

이후 외국인은 10년 국채선물 매수 규모를 더욱 늘렸다. 3년 국채선물은 오전 10시경부터 순매수에서 순매도로 전환했다.

오전 10시44분 현재 외국인은 3년 국채선물을 2천600계약 순매도했고 10년 국채선물은 약 6천계약 순매수했다.

미국 2년 국채 금리는 1.9bp 올라 4.2870%, 10년 금리는 1.0bp 상승해 4.6650%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 5.83bp와 9.83bp 내렸다.

3년 국채선물은 13만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 4천400여계약 줄었다. 10년 국채선물은 4만9천계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천800계약 감소했다.

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