[금융사고 백태②] CEO 경영목표 달성에 올인…내부통제 무력화

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = #1. 우리금융지주는 은행에서 파생상품 관련 대규모 금융사고가 발생했는데도 이를 운영리스크 위험가중자산에 반영하지 않았고 은행 이외 자회사의 경우 운영리스크 손실사건 데이터를 자동으로 입수하는 시스템을 구축하지 않거나 시스템 운영을 소홀히 하고 있는데도 이를 방치했다.

#2. 우리은행은 계열사가 지배하고 있는 특수목적회사(SPC)가 발행한 NPL 후순위채권을 담보로 3천500억원의 대출을 취급했다. 계열사는 이 대출자금으로 NPL 등을 추가 매입해 이를 담보로 다시 대출을 받는 순환구조를 통해 외형을 확대해 그룹 내 신용리스크와 부실전이 위험이 동반 상승했다.

금융감독원이 4일 발표한 '2024년 지주·은행 등 주요 검사결과'에 따르면 우리금융·KB금융·NH농협금융지주 등 주요 금융지주에서 최고경영자(CEO)가 제시한 과도한 경영목표를 달성하기 위해 건전성·리스크 관리를 경시하는 등 내부통제가 무력화된 것으로 나타났다.

일부 금융지주에선 고위험 부실채권(NPL) 사업을 영위하고 있는 계열사에 우회지원을 통해 신용리스크 및 부실전이 위험이 동반 상승했고, 브릿지론 등 고위험 자산관리에 대한 통제도 미흡한 것으로 드러났다.

우리금융은 은행에서 파생상품 관련 대규모 손실을 수반하는 금융사고가 발생했는데도 이를 운영리스크 위험가중자산에 반영하지 않았다.

은행 이외 자회사의 경우 운영리스크 손실사건 데이터를 자동으로 입수하는 시스템을 구축하지 않거나 시스템 운영을 소홀히 하는 등 지주 차원의 관리가 미흡한 것으로 드러났다.

특히 우리은행은 자본금 200억원 규모의 고위험 NPL사업을 영위하고 있는 계열사에 이를 지배하고 있는 특수목적회사(SPC)가 발생한 NPL 후순위채권 등을 담보로 약 3천500억원의 대출을 취급했다.

계열사는 이 대출자금으로 NPL 등을 추가 매입하고 이를 담보로 은행에서 다시 대출을 받는 순환구조를 통해 외형을 확대해 그룹 내 신용리스크와 부실전이 위험이 동반 상승했다.

우리금융 또 그룹 차원의 리스크관리 목적으로 브릿지론 취급을 금지했으나, 자회사가 지주와 사전협의를 완료하지 않고 브릿지론 60억원을 취급 후 대규모 부실이 발생한 것으로 나타났다.

1천억원 이상 자회사 간 공동투자에 대해서는 내규상 사업추진 타당성을 미리 점검해야 하지만, 이를 누락해 지난해 이후 신규 공동투자에 대한 사업추진 타당성 검토를 실시하지 않는 등 지주의 내부통제가 무력화됐다.

KB국민은행도 자회사의 건전성 지표 개선을 위해 자회사의 부실자산을 은행이 사실상 지배하는 SPC에 매각하는 과정에서 해당 SPC가 발행한 사모사채(매각대금)에 대해 지급보증 6천400억원 및 한도성 대출 653억원을 제공하는 등 우회적으로 자회사를 지원한 것으로 확인됐다.

이로 인해 자회사의 부실채권 위험을 은행이 최종적으로 부담하게 됨에 따라 신용리스크 및 부실전이 위험이 동반상승했다.

또 국민은행은 자체 신용평가모형 상에선 브릿지론 취급이 제한됐으나, 이를 우회해 부당산담보대출로 편법 취급했고 비정상적인 방법으로 브릿지론 9천290억원(9건)을 취급한 것으로 드러났다.

이 외에도 다수의 금융지주에서 책임준공형 사업장의 비중이 높은 계열 신탁사에서 손실이 지속적으로 발생하고 있는데도 자본비율 산출 시 관련 위험을 제대로 반영하지 않았다.

시공사의 책임준공 미이행으로 신탁사가 추가 투입한 대출금액에 대해서만 신용리스크를 관리하고 손해배상 가능성에 대해서는 안일하게 판단해 부실 위험을 선제적으로 인식·관리하지 못했다.

sgyoon@yna.co.kr