[채권-오전] 금리 상승…30년 입찰 부담 vs 外人 순매수

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

전일 미국 국채 금리가 장기 중심으로 급등한 데 영향을 받았다. 수급상으론 국고 30년 입찰이 약세 재료로 작용했다.

5일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 10시 58분 현재 전 거래일 민간 평가사 금리보다 2.9bp 올라 2.571%를 기록했다. 10년 금리는 5.7bp 상승해 2.764%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 11틱 내려 106.80을 기록했다. 외국인은 6천200계약 순매수했고 금융투자는 약 5천600여계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 58틱 하락해 119.10을 나타냈다. 외국인은 677계약 사들였고 금융투자는 약 3천800계약 팔았다.

30년 국채선물은 그대로인 150.68을 기록했다. 거래는 0계약으로 집계됐다.

◇ 오후 전망

시장 참가자들은 입찰 후 헤지 움직임을 주시해야 한다고 말했다.

A 대형 자산운용사의 한 채권 운용역은 "30년 입찰 물량이 상당하지만, 수요가 엄청나다"며 "레벨 부담이 있어서 30년으로 피신하는 것 같다"고 설명했다.

그는 "국내 금리는 입찰 이후 강해질 것이다"며 "미국 10년 금리가 연휴 전에 봤던 4.25%로 왔는데, 우리나라 10년 국채 금리는 이보다 5bp 정도 더 높다"고 말했다.

B 자산운용사의 채권 운용역은 "30년 입찰에 실수요만 들어오고 투자 수요가 약하면 좀 조정이 나올 수 있다"며 "급한 물량은 1~2월에 이미 어느 정도 채우지 않았을까 싶다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-12호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.9bp 올라 2.571%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-13호는 전 거래일 대비 4.3bp 상승해 2.750%로 개장했다.

간밤 뉴욕 채권시장은 장기 중심으로 가파른 약세를 보였다. 미국 2년 국채 금리는 3.90bp 올라 4.0010%, 10년 금리는 9.00bp 급등해 4.2480%를 나타냈다.

위험회피 심리가 후퇴하면서 영향을 준 것으로 풀이된다. 장 초반 급락하던 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 낙폭을 줄이면서 장중 강세로 전환했다.

개장 전에는 '2024년 4분기 국민소득(잠정)'이 공개된다. 4분기 GDP는 전년동기대비 1.2% 증가해 속보치와 같은 수준을 나타냈다.

서울 채권시장은 이러한 재료를 소화하며 약세로 출발했다. 전일 미국 장기 금리가 급등한 것에 비하면 약세가 가파르지 않았다. 외국인은 장 초반 3년과 10년 국채선물을 모두 순매수해 충격을 흡수했다.

장중 점차 약세 폭이 커졌다. 10년 국채선물 낙폭은 반 빅(50틱)을 넘어섰다.

주요 외신 등에 따르면 중국은 이날 제14기 중국 전국인민대표대회(전인대) 심의를 앞두고 발표된 공식 정부 보고서에서 2025년 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 약 5%로 제시했다. 3년 연속 동일한 목표치다.

일본 경기지표는 개선세를 보였다.

S&P글로벌은 일본 2월 지분은행 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 53.7을 기록했다고 발표했다. 전월 53.0보다 상승한 수준이다.

오전 후반에는 약세 폭이 더 커졌다. 국고 30년 입찰 부담에다 미국 국채 금리가 반등한 점도 약세 재료로 작용했다. 다만 외국인은 국채선물 매수세를 이어갔다. 외국인은 3년 국채선물을 약 4천500계약 순매수했고 10년 국채선물은 457계약 사들였다.

미국 10년 국채 금리는 오전 10시52분 현재 전일보다 1.2bp 올라 4.2600%를 나타냈다. 2년 금리는 4.0010%로 전일과 같은 수준을 나타냈다.

3년 국채선물은 약 8만4천계약 거래됐고 미결제약정은 3천600계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 5만4천계약 거래됐고 미결제약정은 989계약 증가했다.

hwroh3@yna.co.kr