한국거래소, 내달 27일 KOFR 기반 IRS CCP 개시
(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 한국거래소가 한국무위험지표금리(KOFR)를 기반으로 한 이자율스와프(IRS) 거래의 청산소 기능을 한다.
거래소는 금융위원회로부터 '장외파생상품 청산 업무규정' 개정안에 대한 승인을 받아 10월 27일부터 KOFR OIS의 중앙 청산소 역할을 개시할 예정이라고 22일 밝혔다.
KOFR는 예탁결제원이 익일물 레포 시장의 실거래에 기반해 산출하는 국내 무위험 지표 금리다. KOFR OIS란 이를 변동금리로 활용하는 IRS 거래를 말한다.
거래소는 기존 익일물 거래의 변동금리에 쓰인 양도성예금증서(CD) 청산 제도를 기반으로 청산과 결제, 리스크 관리 방안을 운영한다.
기존 청산회원에게 KOFR OIS 청산 참가 자격을 부여하고, 신규 거래뿐만 아니라 제도 시행 이전에 체결된 과거 거래에 대한 청산 신청도 가능하다. 3개월 단위로 이자를 교환하고 만기 20년 이하 KOFR OIS를 대상으로 한다.
수수료는 금융기관의 부담 완화 및 청산소 참가 확대를 위해 개시 시점부터 1년간 청산수수료를 면제할 예정이다.
거래소는 KOFR OIS 중앙 청산으로 KOFR 거래가 활성화하고, 담보 비용 절감 및 자본효율성이 제고될 것으로 기대했다. 또한 수익률곡선의 신뢰성 제고 및 효과적인 위험 관리 수단을 제공해 KOFR 현·선물 시장을 형성하는 데 기여할 것으로 봤다.
[촬영 임은진]
ybnoh@yna.co.kr
노요빈
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