150조 국민성장펀드 RWA '400%→100%' 완화…은행 자본부담 덜어준다

정책펀드 RWA 기준 완화…내달 추가 자본규제 완화 발표

(서울=연합인포맥스) 이현정 한상민 기자 = 정부가 150조원 규모의 '국민성장펀드'에 출자하는 은행권의 위험가중자산(RWA)을 현행 400%에서 100%로 낮춘다. 또 지방 기업과 첨단·벤처기업 투자 등에 한해 기업대출 RWA도 완화하는 한편 위탁보증제 도입 등도 검토해 생산적 금융의 적극적인 공급을 독려한다.

30일 금융권에 따르면 금융위원회는 다음 달 중 이러한 내용의 은행·금융지주의 자본규제 합리화 추가 규제개선 방안을 공개하기로 하고 세부 내용을 조율 중이다.

이는 지난 19일 발표한 은행권 자본규제 개선안의 후속 조치다. 금융위는 내년부터 새로 취급하는 주택담보대출의 RWA 비율 하한을 현행 15%에서 20%로 높이고, 은행의 비상장 주식 보유 관련 기준은 BIS 기준에 맞춰 400%에서 250%로 낮춰 부과하는 방안을 제시했다.

은행은 대출 자산별 위험도에 따라 위험가중치를 적용하고 이를 기준으로 RWA를 산출하는데, 위험가중치가 높아질수록 자본 부담이 커져 대출 공급이 줄어드는 구조다.

금융당국은 은행의 기업 투자 여력을 지원하기 위해 글로벌 스탠다드에 비해 지나치게 보수적인 규제를 지속적으로 개선해 나간다는 입장이다.

당국은 우선 은행권이 신성장·국가전략산업 육성을 위한 정책펀드 조성에 적극 참여할 수 있도록 정책목적 펀드 특례 요건을 신설하기로 했다.

글로벌 공통 규범인 바젤Ⅲ 규제기준을 따르면서도 예외조항 등을 적극 활용해 유연하게 해석할 수 있는 방법으로 구체적인 요건 및 가이드라인을 제시할 방침이다.

금융당국은 특정 경제 분야를 지원하거나 정부·지자체·정책금융기관 등이 일정 수준 이상 투자금을 보조하는 경우, 금융당국 등의 감독 및 정책적 취지의 제한 사항을 포함하는 정책목적 펀드에 투자하는 경우는 RWA를 100%로 낮추기로 했다.

첫 번째 대상은 국민성장펀드가 될 것으로 보인다.

정부는 첨단전략산업기금 75조원과 민간·연기금·금융회사·국민 자금 75조원을 합쳐 총 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성, 5년간 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 10대 첨단전략산업에 집중 투자해 미래성장동력을 확보하겠다는 구상이다.

민간자금 75조원 가운데 상당 부분인 50조원 이상을 금융지주와 은행권에서 보태야 할 것으로 예상되는 만큼 자본규제 부담을 덜어 적극 동참할 수 있도록 유도하겠다는 의도다.

은행들이 적극 건의하고 있는 기업대출 RWA 완화도 검토 중이다.

은행들은 바젤3 규제에 따라 기업 대출, 주식 등의 자산에는 가계대출보다 높은 RWA 가중치가 적용돼 CET1 비율 하락 등 자본 부담이 커져 생산적 금융을 늘리기엔 부담이 크다고 주장하고 있다.

다만, 금융위는 기업대출 RWA를 일괄적으로 완화하기엔 쉽지 않아 주식 자산부터 규제를 완화한 만큼 그 효과를 살펴보며 추가로 검토하겠다는 입장이다.

이에 금융당국은 지방기업 투자나 첨단·벤처기업 투자 등에 한해 일부 RWA를 조정하는 방안을 유력하게 들여다보고 있다.

이 밖에도 펀드의 미집행 약정금액 등 기타 펀드 RWA 산출과 관련 기준을 명확히 하고, 위탁보증제 도입 등으로 은행의 리스크 관리를 도와주는 안 등도 살펴보고 있다.

hjlee@yna.co.kr