은행권 ELS 과징금 결론 임박…내달 18일 제재심 상정될까

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 금융당국이 연내 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 과징금 규모를 발표할 것으로 관측되면서 은행권의 경계심이 고조되고 있다.

연내 과징금이 통보될 경우 자본비율에 즉각적인 영향이 불가피하다는 우려다.

27일 금융권에 따르면 금융감독원은 확정된 금융소비자보호법 과징금 감독규정에 따라 이르면 이번주 중으로 사전통지서를 각 은행에 발송하고, 연내 과징금 부과 방안을 최종 조율할 예정이다.

현행 금융소비자보호법상 제재를 진행하기 위해 제척기간 등을 고려하면 내년 3월 전까진 과징금 관련 절차를 종결해야 하는 만큼, 당국은 올해 안으로 과징금 규모와 부과 대상을 정리하려는 기조가 강한 것으로 전해졌다.

특히 금감원의 연내 마지막 제재심의위원회가 12월 18일 예정돼 있어, 당국이 이날 제재심 안건 상정을 목표로 막바지 준비를 진행 중인 것으로 알려졌다.

금융당국 관계자는 "법정 시한이 있는 사안이라 연내 큰 틀의 정리가 필요한 상황"이라며 "일단 다음 달 중순에 예정된 올해 마지막 제재심 상정을 목표로는 하고 있다"고 설명했다.

시장에서 추정하는 과징금 규모는 크게 벌어져 있다.

새로운 감독규정에 따라 과징금 상한은 '위반행위로 얻은 수입(거래금액)의 50%'로 설정됐고, 상품 수입은 원칙적으로 거래금액으로 정의되면서 시나리오별 편차가 커졌다.

일부 증권사는 유효 과징률을 약 7%대로 가정할 경우 전체 과징금이 1조원 안팎일 것으로 추산하고, 이 경우 KB국민은행은 6천억원대, 신한·하나은행은 1천억대 중반 수준의 부담이 예상된다고 분석했다.

과징률이 중간 단계인 15%대에 근접하면 부담 규모는 2조원대로 올라서고, 가장 높은 시나리오에서는 과징금 총액이 4조원을 넘어설 것이라는 전망도 나온다.

은행권이 특히 부담을 느끼는 지점은 과징금 납부 이후 발생하는 위험가중자산(RWA) 증가다.

일반적으로 과징금이 확정되면 약 600%(6~7배)의 RWA를 쌓아야 하는데, 과징금이 6천억~7천억원 수준일 경우 RWA는 4조~5조원가량 늘어나게 된다. 이는 곧바로 보통주자본비율(CET1) 하락으로 이어진다.

이와 관련해 시장에서는 CET1 하락폭 추정치도 제각각이다.

상상인증권은 최소 수준의 과징금을 가정해도 KB금융의 CET1은 약 30bp, 신한·하나금융은 20bp대 하락이 불가피한 것으로 예상했다.

최대 과징금이 반영될 경우 CET1 하락폭은 이보다 3~4배 증가할 수 있다는 관측도 제기된다.

금융당국이 새로 개편한 과징금 산정체계는 위법성 수준에 따라 부과기준율을 1~100%로 세분화했고, 이에 따라 과징금 하한도 기존 '수입의 50%'에서 1%로 크게 낮아졌다.

소비자보호 실태평가, 내부통제 적정성, 판매사 배상 여부 등은 감경 요소로 고려될 수 있어 은행별 부담 규모는 달라질 전망이다.

당국은 위반행위 적정성·배상 조치 등 여러 기준을 종합해 조만간 과징금을 확정할 계획이다.

한 금융권 관계자는 "과징금 수준과 회계 반영 방식에 따라 자본비율 변동성이 커질 수 있다"며 "연말 배당정책이 논의되는 시기인 만큼 부담이 더 클 수 있다"고 말했다.

sgyoon@yna.co.kr