은행 스트레스완충자본 내년 단계적 도입되나…"적용비율 하향 건의"

(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 올해 도입될 계획이던 스트레스완충자본(SCB) 제도는 해를 넘겨 다시 논의될 예정이다.

은행권에서는 스트레스완충자본 적립에 대해 비율을 낮춰 단계적으로 도입하는 내용을 금융당국에 건의하고 있다.

17일 금융권에 따르면 스트레스완충자본 도입은 내년에 논의가 추가로 이뤄질 것으로 보인다.

은행연합회를 중심으로 은행권은 달러-원 환율 상승과 생산적금융 도입 등으로 적용 시점을 미뤄달라고 요청해왔다.

최근 들어 은행권은 스트레스완충자본 제도가 도입됐을 때 자본비율 관리 리스크가 오를 수 있어 단계적 도입에 대한 건의를 당국에 전달한 것으로 알려졌다.

금융당국 관계자는 "스트레스완충자본을 테스트 결과의 50%든 비율에 따라 도입하자는 은행권 요구들이 있었다"며 "적용 시점 등을 포함해 최종방안을 발표해야 하는데 얼마나 단계적으로 할 것인지 아직 결론이 안 났다"고 말했다.

예를 들어 스트레스테스트 비율 최대치인 2.5%포인트(p)에 대해 절반 수준인 1.25%p를 선제 도입하는 방식이 가능하다는 것이다. 이후 달러-원 환율 상승과 생산적금융 정책 기조에 따라 100% 비율은 나중에 도입하는 식이다.

금융당국은 국내 은행과 은행지주회사에 대해 위기상황분석결과를 바탕으로 스트레스완충자본 제도를 도입하는 방안을 지난해부터 추진해왔다.

당초 지난해 말 도입 예정이던 스트레스완충자본은 올 하반기 도입으로 미뤄졌지만, 이내 도입 시점이 해를 넘기게 됐다.

제도가 도입되면 매년 진행되는 스트레스테스트에 따른 보통주자본(CET1) 비율 하락 수준에 따라 국내 17개 은행과 8개 은행지주회사는 최대 2.5%p까지 자본비율을 적립하게 된다. 이는 CET1뿐 아니라 기본자본(Tier1) 비율과 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율에 모두 적용된다. 국책은행(한국산업은행·한국수출입은행·IBK기업은행)은 스트레스완충자본 적립대상에서 제외된다.

금융체계상 중요한 은행·은행지주회사(D-SIB)는 1%포인트의 추가 자본적립 의무를 진다. D-SIB 기준 스트레스완충자본이 최대치로 도입되면 CET1 비율은 현행 9.0%에서 11.5%까지 오를 수 있다. 여기에 금융당국이 미국과 유럽 등 해외 주요국 수준인 1.5~2%p에 달하는 버퍼를 요구한다면 최대 13.5%까지 오르게 된다.

다만 스트레스 테스트에 따라 2.5%p를 추가로 적립할 곳은 사실상 없어 버퍼를 고려할 때 CET1 기준 12%선에서 자본비율 관리가 요구될 것으로 보인다.

Tier1 비율과 BIS 총자본비율은 현행 각각 D-SIB 최저적립 기준 10.5%, 12.5%이다. 여기에 스트레스완충자본이 도입되면 최대 13%, 15% 수준으로 각각 오른다. 버퍼 2%p를 고려하면 각각 자본비율이 15%, 17%까지 요구될 수 있다.

만약 스트레스완충자본을 포함한 금융당국의 최저자본 규제비율을 준수하지 못하면 각 은행과 금융지주는 이익배당과 상여금 지급이 제한될 수 있다.

현재 이러한 스트레스완충자본이 도입되면 D-SIB에 속하는 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)과 5대 금융지주(KB·신한·우리·하나·NH농협) 모두 자본비율 관리가 더욱더 타이트해질 것으로 보인다.

KB금융지주의 올 3분기 말 기준 CET1 비율은 13.83%고 BIS 총자본비율은 16.28%로 집계됐다. 이어 신한금융지주는 13.56%와 16.10%로 뒤를 이었고, 하나금융지주는 13.3%에 15.45%, 우리금융지주는 12.92%에 16.08%로 집계됐다. NH농협금융지주는 12.32%에 15.59%로 가장 낮은 수준을 보였다.

지방금융지주 중에선 BNK금융지주, iM금융지주 등이 자본비율 관리가 가장 타이트해질 수 있다. 특히 BNK금융의 BIS 총자본비율은 3분기 기준 13.71%로 전체 금융지주 중 가장 낮은 수준을 보였다.

smhan@yna.co.kr