[뉴욕채권] 국채가↓…일본發 글로벌 채권 매도+다음주 입찰 경계

'2%' 넘어선 JGB 10년물 금리, 1999년 이후 최고…유럽 국채금리도 뛰어

뉴욕 연은 총재 "11월 CPI 왜곡" 지적…다음주 월·화·수 연속 입찰

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 장단기물 모두 하락했다. 수익률곡선의 중간 영역이 상대적으로 약세를 나타냈다.

일본은행(BOJ)이 정책금리를 30년 만의 최고 수준으로 올린 여파로 글로벌 채권시장에서 매도세가 쏟아졌다. 크리스마스(25일)를 앞두고 다음 주 시작부터 미 국채 입찰이 연속으로 진행되는 점도 경계 요인으로 작용했다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 19일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 3.40bp 오른 4.1510%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 3.4830%로 같은 기간 2.30bp 높아졌다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.8280%로 2.80b 상승했다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 65.70bp에서 66.80bp로 다소 확대됐다.(베어 스티프닝)

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

유럽 거래에서부터 미 국채금리는 오름세를 걸었다. 일본 국채(JGB) 수익률의 상승이 유럽을 거쳐 미국 채권시장까지 파장을 미쳤다.

이날 JGB 10년물 금리는 2.0235%로 전장대비 5.73bp 올라섰다. 상징적인 '2.0%' 선을 넘어섰을 뿐 아니라 1999년 이후 최고치를 경신했다.

독일 국채(분트) 30년물 수익률이 2011년 이후 최고치를 갈아치우는 등 유럽 국채 중장기물 수익률도 일제히 크게 올랐다. 프랑스 30년물 수익률은 내년 예산안 협상 불발이라는 악재가 겹치면서 2009년 이후 최고치를 새로 썼다.

스테이트스트리트의 바트 와카바야시 도쿄 지점장은 바트 와카바야시는 "0.75%(BOJ 정책금리)에 불과하지만 매우 역사적"이라면서 "30년 동안 보지 못했던 수준으로, 의미 있는 움직임이라고 생각한다"고 말했다.

뉴욕 거래 진입 후에는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 실질적 3인자인 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언이 단기물 금리를 밀어 올리는 장면이 연출됐다.

윌리엄스 총재는 CNBC 방송에 나와 기술적 요인으로 전날 발표된 11월 소비자물가지수(CPI)가 낮게 나왔을 수 있다고 지적했다. 그는 "실제로 몇 가지 특수한 요인, 실무적인 요인들이 있었는데, 이는 10월과 11월 상반기에 데이터를 수집하지 못했다는 사실과 관련이 있다"면서 "이 때문에 일부 항목에서 데이터가 왜곡됐을 것이라고 생각하며, 아마 CPI 수치를 약 0.1%포인트 정도 낮췄을 것"이라고 말했다.

오전 10시 미시간대의 소비자심리 데이터가 나오자 미 국채금리는 한동안 내리막을 걸었으나 오후 장으로 가면서 다시 반등했다.

미시간대에 따르면 12월 소비자심리지수 확정치는 52.9로 예비치 대비 0.4포인트 하향 조정됐다. 시장에서는 53.4로 소폭 상향됐을 것으로 예상했다.

BMO캐피털의 이언 링겐 전략가는 보고서에서 "일본 국채로부터의 잔존 압력으로 인해 금리가 일정 범위 안에서 지지가 될 것이라는 전망에는 동의하지만, 2026년 해외 시장이 미 국채시장을 이끌 것이라는 내러티브에는 신중한 입장"이라고 말했다.

미 재무부는 다음 주 월요일인 22일부터 사흘 연속으로 국채 입찰을 실시한다. 크리스마스 휴장으로 인해 입찰 시작이 하루 앞당겨졌다.

첫째 날 2년물 690억달러어치에 이어 5년물 700억달러어치, 7년물 440억달러어치가 잇달아 입찰에 부쳐진다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 49분께 연준이 내년 1월 금리를 25bp 인하할 가능성을 22.1%로 가격에 반영했다. 전장 26.6%에서 하락했다. 동결 가능성은 77.9%로 훨씬 높았다.

sjkim@yna.co.kr

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