[글로벌 금리 발작] "日에 韓·美 국채 상당히 취약…손절매 쏟아질 상황"
26.01.21.
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(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 일본 국채 시장 변동성이 급증하면서 다른 시장, 특히 미국과 한국 국채 시장으로 그 여파가 전이될 수 있다고 씨티그룹이 진단했다.
씨티는 20일(현지시간) 보고서를 통해 "주식·채권·원자재 등 여러 자산에 걸쳐 동일한 변동성을 기준으로 자본을 배분하는 '리스크 패리티' 펀드들이 현재 노출액의 최대 3분의 1을 매각해야 할 수도 있다"며 이같이 설명했다.
이는 잠재적으로 미국에서만 최대 1천300억 달러(약 192조 원) 규모의 국채 매도를 촉발할 수 있는 수치다.
씨티는 동시에 한국 채권시장 역시 일본 국채 변동성에 상당히 취약한 상태라고 진단했다.
그룹에 따르면 지난 2024년 7월 이후 한국 국채를 사들인 외국인 투자자들은 현재 총 10% 이상의 손실을 보고 있고, 이는 손절매(Stop-loss) 매도가 쏟아질 위험을 높이고 있다.
씨티는 영국 국채 또한 취약할 수 있다고 덧붙였다.
한편, 일본 국채 금리는 전일 10년물 기준으로 전장 대비 7.29bp 오른 2.3440%를 나타냈다. 30년물 금리는 26.79bp 뛴 3.8790%, 40년물 금리는 26.99bp 급등한 4.2150%를 기록했다.
금리는 이날 오후 기준 다소 진정되며 30년물과 40년물은 각각 11bp와 13bp 반락했다.
ywkwon@yna.co.kr
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권용욱
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