IRS 약세 스티프닝…현물 대비 강세·선물 연동
(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 9일 전반적으로 상승했다.
일본 중의원 선거 결과와 장중 중국 은행들의 국채 익스포저 축소 우려가 반영된 영향이다.
다만 중·단기물은 고점 인식에 2년물이 홀로 하락하는 등 강세를 보였다. 장기물 금리가 더 오르면서 수익률곡선은 가팔라졌다(커브 스티프닝).
연합인포맥스에 따르면 IRS 1년 금리는 이날 오후 4시16분 현재 전 거래일 대비 0.25bp 오른 2.9500%를 나타냈다.
2년 금리는 1.5bp 내렸고, 3년 금리는 전 거래일과 같았다.
5년과 10년 금리는 각각 1.00bp와 2.50bp 상승했다.
시중은행의 한 채권 딜러는 "채권 현물이 국채선물보다 약한 흐름이었는데, IRS는 선물에 연동해서 움직였다"며 "변동성 확대에 비드 오퍼 스프레드가 벌어지는 모습이었다"고 설명했다.
그는 "다만 IRS 금리가 밀릴(오를) 때도 참가자들이 오퍼를 대면서 저가 매수 동력은 살아있는 흐름이었다"고 말했다.
주요 외신은 이날 사정을 잘 아는 관계자를 인용해 중국 금융 당국이 최근 몇 주에 걸쳐 일부 대형 은행에 집중 위험과 시장 변동성을 이유로 미 국채 익스포저를 줄이고 미 국채 매입을 자제할 것을 구두로 요청했다고 전했다
CRS(SOFR) 금리도 대부분 올랐다.
1년은 전 거래일과 같았고 3년과 5년은 0.5bp씩 올랐다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스 역전 폭은 확대됐다.
1년 역전 폭은 0.25bp 벌어진 -54.00bp, 5년 역전 폭은 0.50bp 확대된 37.50bp를 나타냈다.
연합인포맥스
hwroh3@yna.co.kr
노현우
hwroh3@yna.co.kr
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