기업은행, BIS비율 관리시스템 고도화 나선 까닭

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = IBK기업은행이 금융당국의 자본규제 정책 변화에 대응하고 자본비율 관리를 강화하기 위해 BIS비율 관리시스템 고도화에 나선다.

위험가중자산(RWA) 산출 프로세스를 정비하고 감축 요인을 발굴해 자본비율 관리 체계를 전반적으로 개선하겠다는 취지다.

23일 금융권에 따르면 기업은행은 최근 'BIS비율 관리시스템 고도화 컨설팅' 사업을 추진하고 주식 및 집합투자증권 익스포저를 중심으로 위험가중자산 산출 로직과 데이터 관리 체계 개선 작업에 착수했다.

이번 사업은 금융위원회의 '생산적 금융 지원을 위한 은행권 자본규제 합리화 방안'과 규제동향 태스크포스(TF) 논의 내용을 반영해 BIS비율 관리 역량을 고도화하는 데 초점을 맞췄다.

특히 주식 및 펀드 관련 위험가중치 산출 기준 개정에 대응하고, 펀드 기초자산에 대한 외부 정보를 활용해 보다 정교한 위험가중자산 산출 체계를 구축할 계획이다.

기업은행은 주식 익스포저의 경우 보유기간, 주식 유형, 발행기관 특성 등 세부 요건을 반영한 산출 로직을 정비하고 벤처주식 및 특례 적용 주식 등에 대한 위험가중치 적용 기준을 체계화할 방침이다.

집합투자증권 익스포저에 대해서는 펀드 기초자산 데이터를 외부에서 확보해 자산 분해 및 분류를 수행하고, 산출방법별로 자동으로 위험가중자산을 계산할 수 있도록 시스템을 개선한다.

위험가중자산 산출 프로세스 전반에 대한 점검도 병행한다.

국외 신용평가기관(ECAI) 등급 활용 확대, 무등급 익스포저에 대한 위험가중치 적용 방식 개선, 자회사 익스포저 점검 등을 통해 위험가중자산 감축 가능 요인을 발굴할 예정이다.

또 수작업으로 처리되던 일부 산출 과정을 전산화하고 표준방법과 내부등급법 등 산출 기준 전반을 재정비해 업무 효율성과 산출 정확성을 높일 계획이다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저에 대해서도 자기자본비율 및 분양률 기준 변경 등 규제 개정에 대응해 위험가중치 산출 요건을 정비한다.

자기자본비율 단계적 상향과 사업장별 분양률 기준을 반영한 데이터 관리 체계를 구축해 PF 익스포저의 위험가중자산 산출 정확도를 높일 예정이다.

아울러 위험가중자산 산출 결과를 검증할 수 있는 별도 검증 시스템도 구축한다.

자산 분류 적정성, 데이터 정확성, 산출값 오류 여부 등을 점검하는 검증 로직을 마련하고 내부 보고서와 금융감독원 및 공시 보고서의 정합성을 확보할 방침이다.

금융권에서는 이번 사업이 단순한 시스템 개선을 넘어 자본비율 관리 역량을 강화하기 위한 전략적 조치로 보고 있다.

위험가중자산 산출 정확도가 높아질수록 자본 효율성이 개선되고 BIS비율 관리의 안정성도 강화될 수 있기 때문이다.

기업은행 관계자는 "최근 자본규제 체계가 정교해지면서 위험가중자산 산출 방식과 데이터 관리 역량이 자본비율 관리의 핵심 요소로 부각되고 있다"며 "산출 프로세스를 고도화하면 위험가중자산을 보다 합리적으로 관리하고 자본 활용 효율성을 높이는 효과가 기대된다"고 말했다.

sgyoon@yna.co.kr