[뉴욕채권] 국채가 급락…유가 급등·제조업 물가 우려에 인하 기대↓

10년물 금리 '4%' 회복…선물시장, '상반기 동결' 베팅 다시 우위로

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 단기물의 상대적 약세 속에 크게 하락했다. 수익률곡선은 평평해졌다.(베어 플래트닝)

미국, 이스라엘과 이란의 전쟁으로 국제유가를 비롯한 에너지 가격이 치솟으면서 인플레이션 우려가 고조됐다. 미국 제조업의 물가 압력이 크게 높아졌다는 조사 결과까지 가세하면서 금리 인하 기대를 약화했다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 2일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 8.80bp 높아진 4.0500%에 거래됐다. 시장이 주시하는 4.0% 선을 하루 만에 회복했다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 3.4870%로 10.80bp 급등했다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.6990%로 6.70bp 올랐다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 58.30bp에서 56.30bp로 축소됐다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

유럽 거래까지 움직임이 제한적이었던 미 국채금리는 뉴욕 장으로 넘어가면서 빠르게 오르기 시작했다. 글로벌 벤치마크인 10년물 금리는 오전 장 초반 4.0% 선을 넘어섰다.

유가가 6% 안팎의 오름세를 이어가는 가운데 국채시장의 기대 인플레이션(BEI)도 고개를 들었다. 10년물 BEI는 한때 2.30%를 살짝 넘어서면서 지난달 하순 이후 최고치를 기록했다.

미슐러파이낸셜그룹의 톰 디 갈로마 매니징 디렉터는 "현재로서는 유가가 문제가 될 것이고, 천연가스도 분명히 문제가 될 것"이라면서 "연방준비제도(연준ㆍFed)의 금리 인하를 아마 다소 지연시킬 것"이라고 말했다.

오전 10시 미국 공급관리협회(ISM)의 지난달 제조업 조사 결과가 나오자 미 국채금리 레벨은 전반적으로 더 높아졌다. 하위지수 중 인플레이션 압력을 보여주는 물가지수에 특히 관심이 쏠렸다.

ISM에 따르면 2월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 52.4로 전월대비 0.2포인트 하락한 것으로 집계됐다. 시장 예상치(51.8)는 웃돈 결과로, 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 상회했다.

제조업체들의 지불 비용을 반영하는 물가지수는 70.5로 전달에 비해 11.5포인트 급등한 것으로 나타났다. 2022년 6월 이후 최고치를 경신했다.

ISM의 수잔 스펜스 제조업 조사위원회 위원장은 "물가지수는 철강 및 알루미늄 가격 상승에 의해 계속 주도되고 있으며, 이는 많은 수입재에 적용되는 관세와 함께 전체 밸류체인에 영향을 준다"고 말했다.

캐피털이코노믹스의 토마스 라이언 이코노미스트는 "물가지수의 급등은 연준의 우려를 자아낼 것"이라면서 "중동 사태로 유가가 뛰기 전에도 재화 인플레이션 압력이 이미 존재했음을 시사하기 때문"이라고 진단했다.

이날 독일과 영국의 단기국채 수익률도 통화완화 기대 약화 속에 급등했다.

유럽중앙은행(ECB) 통화정책에 민감한 독일 국채(분트) 2년물 수익률은 2.0962%로 전장대비 8.30bp 뛰었고, 같은 만기의 영국 국채(길트) 수익률은 3.6507%로 14.38bp나 올랐다. 둘 다 작년 5월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.

유럽 천연가스 시장의 벤치마크인 네덜란드 TTF 선물 근월물은 이날 39% 폭등한 메가와트시(MWh)당 44.51유로에 마감됐다. 작년 3월 이후 최고치로, 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 이후 가장 크게 올랐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 44분께 연준이 이달 금리를 동결할 가능성을 전장 92.6%에서 97.5%로 높여 가격에 반영했다.

6월까지 금리가 동결될 가능성은 전장 42.7%에서 53.3%로 상승했다. 상반기 내내 동결 베팅이 다시 우세해졌다는 얘기다.

sjkim@yna.co.kr

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