아레스 사모대출 펀드, 사상 최대 월간 손실
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 최근 환매 중단을 선언한 아레스 매니지먼트의 사모대출 펀드가 지난 2월 사상 최대의 월간 손실을 기록한 것으로 나타났다.
25일(미국 현지 시각) 규제 당국 공시 자료에 따르면, 아레스 스트래티직 인컴 펀드(ASIF)는 지난 2월 0.68%의 손실을 기록했다.
약 230억 달러의 자산을 운용하는 이 펀드는 1월의 소폭 손실까지 포함해 올해 들어 현재까지 0.7%의 손실률을 기록했다.
사안에 정통한 관계자는 아레스 사모대출 펀드의 이번 손실이 특정 투자 기업의 디폴트 등 실제 부실에서 기인한 것이 아니라며 아레스가 자산 가치 평가의 기준점으로 삼는 공개 채권 시장이 광범위한 매도세로 타격을 입으면서 펀드 장부상에 평가 손실이 반영된 결과라고 설명했다.
아레스는 개인 투자자들로 고객 저변을 넓히기 위해 2023년 4월 자사 자산 관리 플랫폼과 투자 자문사를 통해 ASIF를 공식 출시한 바 있다.
아레스는 지난주 투자자들로부터 11.2%에 달하는 환매 요청을 받자 ASIF 펀드의 환매 한도를 순자산의 5%로 제한하는 조치를 단행했다.
아레스는 환매 제한을 알리는 주주 서한을 통해 펀드 설정 이후 지난 1월 말까지 연율 10.6%의 양호한 수익률을 달성했다는 점을 강조하며 오는 6월까지 배당금 지급을 정상적으로 유지하겠다고 투자자들을 안심시켰다.
경쟁사인 블랙스톤이 운용하는 펀드 역시 지난 2월에 3년여 만에 최악의 월간 실적을 냈다.
블랙스톤은 공개 및 사모 시장 전반의 스프레드 확대와 개별 종목에서 발생한 미실현 손실을 실적 악화의 원인으로 지목했다.
아레스와 블랙스톤의 사모대출 펀드 모두 전체 레버리지론 시장 평균보다는 양호한 방어력을 보이고 있다.
S&P UBS 레버리지론 지수에 따르면, 해당 시장은 2월에만 -0.82%, 연초 이후 2월까지 -1.08%의 수익률을 기록했다.
jang73@yna.co.kr
이장원
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