매크로 해지펀드에 혹독했던 3월…브리지워터만 선방
(홈페이지 캡처)
(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 3월이 거시경제·지정학적 사건을 기반으로 투자전략을 수립하는 매크로 헤지펀드들에게 가혹한 한 달이었지만, 레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠(이하 브리지워터)는 큰 손실 없이 선방한 것으로 나타났다.
25일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 브리지워터의 대표 펀드인 퓨어알파는 지난 20일 기준 3월 한 달간 1% 미만의 손실을 기록했다.
매크로 헤지펀드들은 지정학적 이벤트 등을 기반으로 통화와 채권 등 다양한 자산군에 투자한다. 브리지워터는 지난해에도 33%의 수익률을 거둬 사상 최고 수익률을 기록했으며, 운용 자산은 약 920억달러 수준이다.
브리지워터의 이달 수익률은 다른 매크로 펀드들 대비 월등하다. 이란전쟁 여파로 대다수의 매크로 펀드가 이달 큰 손실을 입었기 때문이다.
브레반 하워드의 마스터펀드가 6% 하락하며 올해 수익률을 모두 반납했고, 같은 기간 캑스턴 어소시에이츠와 타울라 캐피털은 각각 15%, 7% 이상의 손실을 기록했다.
매크로 헤지펀드들이 어떤 거래로 큰 손실을 보았는지는 불분명하지만, 사안에 정통한 소식통들은 영국과 유럽의 단기 금리 전망이 반전되면서 많은 투자자가 손실을 입었다고 귀띔했다.
연초만 해도 영국중앙은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인하할 것이란 전망이 지배적이었지만, 이란전쟁발 유가 상승이 인플레이션 우려를 촉발하며 금리 인하 기대가 사라졌다.
크리스틴 라가르드 ECB 총재는 간밤 전쟁발 국제유가 급등 상황 속 인플레이션 안정을 위해 단호하게 행동하겠다고 강조하기도 했다.
매크로 투자자뿐 아니라 주식에 투자한 헤지펀드들도 큰 손실을 봤다.
퀀트투자 개척자로 짐 사이먼스가 창업한 르네상스 테크놀로지스를 포함해 타이거 컵으로 불리는 코튜 매니지먼트, 매버릭 캐피털 등은 모두 이달 손실을 기록했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 이달 4%가량 하락했다.
jykim@yna.co.kr
김지연
jykim@yna.co.kr
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