금감원 "바젤 준수 안에서 자본규제 합리화…미준수 시 신인도 직격"

금융연구원, '금융기관 건전성 규제와 생산적 금융' 세미나

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 금융당국이 바젤 기준의 범위 내에서 생산적금융을 뒷받침할 수 있도록 제도를 검토하겠다는 입장을 냈다.

국제 기준을 벗어나는 방식의 규제 완화는 국내 금융사의 신인도에 부담이 되는 만큼, 글로벌 정합성을 유지하되 세부 항목을 살펴보겠다는 얘기다.

황준하 금융감독원 은행리스크감독국장은 20일 한국금융연구원이 개최한 세미나에서 "기본 방침은 바젤 기준을 준수하는 범위 내에서 국정과제인 생산적금융과 포용금융 지원을 위해 자본규제를 합리화하는 것"이라며 이같이 밝혔다.

금융위원회와 금감원은 지난해 9월 논의를 시작해 올해까지 주식 익스포져 특례 적용, 구조적 외환포지션 한도 확대, 운영리스크 손실 배제 등 다양한 합리화 대책을 내놨다.

다만, 추가적인 규제 합리화를 검토하더라도 국제 기준과의 정합성을 훼손하지 않는 선에서 접근해야 한다. 운신 폭이 제한적인 셈이다.

특히 최근 글로벌 건전성 규제 논의가 바젤 기준의 이행을 강조하는 방향으로 흐르고 있어 국내 당국 역시 규제 완화의 속도와 범위를 신중하게 살피는 분위기다.

그는 "올해 열린 바젤은행감독위원회 최고위급 회의의 첫 주제가 '바젤Ⅲ의 완전한 이행'이었다"며 "자국의 경제부양을 위해 기준을 지키지 않는 사례가 있어서 논쟁이 많은 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "한국 금융기관이 이를 준수하지 않는다는 평가를 받으면 신인도에 미치는 영향이 크다"고 덧붙였다.

바젤 규제이행 평가는 각국 감독기구 직원들이 상호 평가하는 방식으로 진행된다. 감독규정과 바젤 기준을 세부 항목별로 비교해 준수, 대체로 준수, 일부 미준수 등으로 평가하는 구조다. 올해는 레버리지비율에 대한 평가가 진행 중이며, 내년에는 위험가중치에 대한 검토가 시작된다.

금융위도 생산적금융과 건전성 규제가 상충 관계에 있는 것이 아니라, 함께 달성해야 할 정책 과제라고 봤다.

배수환 금융위 은행과 사무관은 "생산적금융과 건전성 규제는 상호보완적"이라며 "양적으로만 금융공급을 팽창시키면 부실로 이어질 수 있고, 2008년 금융위기 등 많은 금융위기가 이를 보여준다"고 말했다.

다만 리스크 관리가 지나치게 엄격할 경우 은행권의 자금중개 기능이 위축될 수 있다는 점도 짚었다.

포용금융과 관련해서는 대안정보를 활용한 신용평가와 자본 규제상 위험가중자산 산정 간 괴리를 살펴볼 필요가 있다고 봤다.

배 사무관은 "통신요금 납부 정보 등 대안정보를 활용해 심사하고 한도를 산출하는 전략모형은 이미 쓰이고 있다"면서도 "위험가중자산이나 충당금을 산정할 때는 내부등급모형을 통해서만 결과가 나온다"고 말했다.

그는 "은행 입장에서는 기존 신용등급이 낮더라도 여러 대안정보를 통해 우량 차주라고 판단할 수 있지만, 건전성 관리 측면에서는 높은 위험가중치를 적용할 수밖에 없다"며 "이런 괴리로 인해 자금 공급에 애로가 있을 수 있다"고 설명했다.

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