IRS 금리 전반적 상승…CD 픽싱 영향
26.05.27.
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(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 전 구간에서 일제히 상승했다.
27일 서울 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 오후 4시 31분 기준 전 거래일 대비 5.00bp 오른 3.3550%를 기록했다.
2년은 7.00bp, 3년은 6.50bp 올랐다.
5년은 6.00bp 오른 3.9375%를 기록했다. 10년은 6.00bp 상승한 4.0100%를 나타냈다.
한 증권사의 딜러는 "8월 금융통화위원회 픽싱 이슈가 있다보니, 6개월 및 9개월 등 1년 미만 단기 구간이 상당히 약했다"며 "크레디트도 약세여서 분위기에 연동됐다"고 말했다.
IRS 거래는 고정금리인 IRS 금리와 변동금리인 양도성예금증서(CD) 91일물 금리를 교환한다.
IRS와 교환되는 CD 금리를 3개월마다 정하는 '픽싱(Fixing)' 리스크에 노출된다.
CRS(SOFR) 금리는 1년 구간을 제외한 나머지 구간에서 상승했다.
1년 구간은 0.50bp 내린 2.8350%를 기록했다.
5년은 2.00bp 오른 3.4050%, 10년은 2.00bp 오른 3.2600%를 나타냈다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스 역전 폭은 전 구간에서 확대됐다.
1년 역전 폭은 5.50bp 확대된 -52.00bp를 기록했다. 5년 역전 폭은 4.00bp 확대된 -53.25bp를 나타냈다.
jhson1@yna.co.kr
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손지현
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