[채권-마감] 국고 3년 8.5bp 급등…2023년 11월 이후 최고치

美 지표 호조·환율 급등·外人 3년 국채선물 대거 매도 영향

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리가 4일 급등했다.

종전 기대가 약화하고 미국 경제지표가 호조를 보인 데 따른 영향이다. 달러-원 환율이 급등하고 외국인이 국채선물을 대거 매도하면서 약세 압력이 커졌다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 8.5bp 급등한 3.858%였다. 10년물은 9.4bp 상승한 4.229%를 나타냈다.

국고채 3년물은 최종호가수익률 기준 2023년 11월17일(3.877%) 이후 최고치를 나타냈다.

3년 국채선물은 27틱 급락한 102.95를 나타냈다. 외국인이 약 1만6천계약 순매도했고 금융투자는 약 1만1천계약 순매수했다.

10년 국채선물은 78틱 하락한 106.31이었다. 외국인이 2천200여계약 팔았고 금융투자는 1천400여계약 사들였다.

채권시장은 이날 장 초반부터 약세를 보였다.

전일 미국 경제 지표가 호조를 보이면서 미 국채 금리가 오른 데 따른 영향이다. 종전 기대가 약화하고 국제유가가 상승한 점도 약세 재료로 영향을 미쳤다. 장 초반 달러-원 환율도 두 자릿수 급등하면서 약세 압력이 커졌다.

당국의 메시지가 나왔지만, 시장에 큰 영향을 주지 않았다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 시장상황점검회의에서 "환시 과도한 쏠림에 필요한 조치 즉시 취할 것"이라고 밝혔다.

채권시장 대응과 관련해서는 "향후 시장 상황을 면밀히 모니터링하는 한편, 시장 참가자들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 과도한 변동성 발생 시 관계기관이 공조해 적기에 대응해 나가기로 했다"고 언급했다.

당국의 외환시장 구두 개입성 발언이 전해지면서 환율은 상승 폭을 일시적으로 축소했으나 이내 다시 확대했다.

외국인은 3년 국채선물 위주로 순매도 규모를 늘렸다. 이들은 3년 국채선물을 약 1만6천계약 순매도했고, 10년 국채선물을 2천여계약 팔았다.

다른 아시아 국가 대비 국내 채권시장의 약세가 가팔랐다. 호주와 뉴질랜드 2년물 국채 금리는 각각 0.07bp와 1.69bp 하락했다.

3년 국채선물은 18만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 6천300여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 9만7천계약 거래됐고 미결제약정이 약 600계약 증가했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "한은이 매파적인 상황에서 환율이 오르자, 연속 인상 우려가 커지면서 약세 압력이 커졌다"고 평가했다.

시장 참가자들은 다음 거래일에도 환율 영향을 주시해야 한다고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "환율 오르는 속도가 너무 빠른 것 같다"며 "환율이 안정되는 모습을 봐야 채권시장도 좀 안정될 것으로 보인다"고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "호재를 찾아보기 어렵다"며 "미국 고용지표에 대한 기대감도 크지 않은 상황이다"고 설명했다.

◇ 금투협 최종호가수익률

hwroh3@yna.co.kr