IRS 금리 혼조세…환율 급락 속 단기 하락하며 커브 스티프닝
26.07.08.
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(서울=연합인포맥스) 정선미 기자 = IRS(금리스와프) 금리가 단기 구간은 하락하고 중장기 구간은 상승하며 수익률 곡선이 가팔라지는(스티프닝) 모습을 보였다.
환율 급락 속에 국고채 현물과 동조하는 흐름이 나왔다.
8일 서울 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 오후 4시 27분 기준 전 거래일 대비 2.75bp 하락한 3.4450%를 기록했다.
2년은 2.00bp, 3년은 0.75bp 내렸다.
5년은 1.25bp 오른 3.9625%를 기록했다. 10년은 3.25bp 상승한 4.0600%를 나타냈다.
증권사의 한 채권딜러는 "아무래도 환율이 크게 내려가면서 단기적으로 급격한 금리 인상 우려가 완화된 걸로 보인다"면서 단기 금리 하락의 이유를 설명했다.
CRS(SOFR) 금리는 1년 구간이 상승한 반면, 나머지 중장기 구간은 소폭 하락했다.
1년 구간은 3.00bp 오른 3.0400%를 기록했다.
5년은 1.00bp 내린 3.4350%, 10년은 1.00bp 내린 3.4150%를 나타냈다.
CRS(SOFR)와 IRS의 차이인 스와프 베이시스 역전 폭은 구간별로 엇갈렸다.
1년 역전 폭은 5.75bp 축소된 -40.50bp를 기록했다. 5년 역전 폭은 2.25bp 확대된 -52.75bp를 나타냈다.
smjeong@yna.co.kr
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정선미
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