울프리서치 "모멘텀 주식, '레오폴드 청산'에 역대 최고의 하루"
[연합뉴스 자료사진]
(뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 미국 헤지펀드 시츄에이셔널 어웨어니스의 급작스러운 청산 이후 미국 증시에서 이른바 '모멘텀 주식'이 역대 최고의 하루 중 하나를 보냈다고 울프리서치가 31일(현지시간) 분석했다.
울프리서치는 블룸버그 퓨어 모멘텀 팩터를 인용, "모멘텀 주식이 2000년 12월 이후 가장 큰 단일 일간 강세를 기록했다"고 전했다. 모멘텀 주식은 광범위한 시장보다 빠른 성장이 기대되는 주식을 가리킨다.
대표적인 모멘텀 주식 상장지수펀드(ETF)인 '아이쉐어즈 MSCI 모멘텀 팩터 ETF(MTUM)'도 전날 5.5% 급등하며 2025년 4월 9일 이후 최대 일간 상승률을 찍었다.
1분기 말 기준 시추에이셔널 어웨어니스의 가장 큰 보유 종목 중 하나였던 네비우스(NAS:NBIS)는 전날 27% 폭등했다. 해당 펀드가 비중 높게 보유했던 마이크론테크놀로지(NAS:MU)와 코어위브(NAS:CRWV) 등의 주가도 일제히 급등했다.
울프의 롭 긴즈버그 전략가는 "모멘텀의 과매도 환경에 널리 알려진 마진콜과 약간의 월말 리밸런싱이 섞일 때 바로 이러한 움직임이 나타난다"고 말했다.
인공지능(AI) 주식에 집중적으로 투자하던 시츄에이셔널 어웨어니스는 반도체 관련주 폭락으로 이번 주 펀드를 청산할 수밖에 없었다. 레버리지를 최대 5배까지 활용한 것으로 알려진 그의 펀드는 마진콜을 감당 못 하고 청산하게 된 대부분의 주식 포트폴리오를 헤지펀드 시타델에 블록딜로 매각하게 됐다.
시츄에이셔널 어웨어니스는 오픈AI의 연구원이었던 레오폴드 아셴브레너가 운영하던 헤지펀드다.
르네상스매크로리서치의 제프 드그라프는 "과매도 상태에 놓여 있던 나스닥100 지수가 시츄에이셔널 어웨어니스의 청산에 반응했다"며 "필라델피아 반도체 지수가 8% 가까이 올랐고 야간 한국 코스피 지수는 역대 최대 단일 일간 상승률을 기록했는데 이는 익스포저를 늘리기 위한 광란의 질주였다"고 말했다.
다만 드그라프는 "그 정도 규모의 급등은 역사적으로 새로운 경주의 출발 신호가 아니라 하락장의 특성이었다"며 향후 약세장 가능성을 우려했다.
jhjin@yna.co.kr
진정호
jhjin@yna.co.kr
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
