상관계수 미달 ETF 또 상폐…타임폴리오 'TIME 미국배당'
ETF 상관계수 미달로 19일 상폐 예정…국내 5번째
전일 기준 순자산 651억 원
(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 국내 상장지수펀드(ETF) 가운데 상관계수 미달로 상장폐지되는 사례가 또 나왔다.
14일 타임폴리오자산운용은 자사의 'TIME 미국배당다우존스액티브' ETF가 상관계수 미달 사유로 오는 19일 상장 폐지될 예정이라고 밝혔다.
현행 유가증권시장 상장규정에 따르면 액티브 ETF는 비교지수(BM)와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 한다. 만일 상관계수가 이를 벗어난 상태가 3개월 이상 지속할 경우 상장폐지 대상이 된다.
해당 ETF는 지난 5월 14일부터 전일까지 상관계수가 0.68로 기준치를 회복하지 못했다.
상장폐지 예정일은 8월 19일이다. 이에 따라 상장폐지 전 영업일인 8월 18일에 매매거래는 정지된다.
ETF 내 보유 자산은 상장폐지 시점의 순자산가치(NAV)를 기준으로 계산되어 투자자 계좌로 전액 현금 반환된다. 해지 상환금은 상장폐지 이후 2영업일이 지난 8월 21일에 지급될 예정이다.
타임폴리오운용은 지난 5월 초과 성과 창출을 위해 편입했던 일부 인공지능(AI) 관련 종목이 단기 급등하면서 상관계수가 기준치를 밑돌게 됐다고 설명했다.
상관계수 요건 미달을 확인한 후 지수 복제율을 높이는 등 전면적인 조처를 했지만, 기초지수의 변동성이 낮은 특성 등으로 기한 내에 상관계수 요건을 맞추는 데에 한계가 있었다.
이로써 국내 ETF 가운데 상관계수 미달로 상장폐지된 ETF는 5건이다. 지난달 'ACE TDF2030액티브 적격' 등 ETF 4종이 상관계수 요건을 맞추지 못해 상폐됐다.
이번 'TIME 미국배당다우존스액티브'는 전일 기준 순자산 651억 원이다. 연초 이후 수익률은 30.54%로 비교지수(21.20%) 대비 9.34% 초과성과를 기록 중이다.
ybnoh@yna.co.kr
노요빈
ybnoh@yna.co.kr
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