금감원, AI로 '가상자산 불공정거래' 실시간 추적한다

(서울=연합인포맥스) 신민경 기자 = 금융감독원은 가상자산 시장감시 역량 강화를 위해 생성형 AI(공개 대규모 언어모형 기반)와 머신러닝 알고리즘을 접목한 'AI 시장감시' 체제를 구축했다고 20일 밝혔다. 내부 인력만으로 설계부터 구축까지 직접 시장감시 절차를 자동화한 것이다.

이날 금감원은 가상자산 이상거래의 실제 조사 착수 여부를 판단하는 시장감시 업무에 AI 활용을 대폭 확대했다고 밝혔다.

복수 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장에선 한정된 인력이 점점 지능화하는 불공정거래 수법을 발견하는 데 한계가 있다. 이에 금감원은 이상거래를 실시간으로 포착해 빠르게 분석하기 위해 LLM의 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 적극 활용했다.

먼저 금감원은 거래소 실시간 데이터를 이용한 혐의종목 발굴 기능을 개발했다.

이로써 초단기 시세조종 의심 종목을 효과적으로 발굴할 수 있을 전망이다. 가상자산 시장 내 주요 시세조종 유형을 정의하고, 각 유형에 해당하는 혐의 종목을 실시간 포착하는 식으로다.

생성형 AI 모델을 이용해 적출 종목 관련 공지사항, 뉴스 등과 비교하는 등 가격과 거래량이 급등락한 원인을 분석한다. 전형적 시세조종 양태를 보이거나, 근거 없는 가격 급등 등 심층분석이 필요한 경우 거래소에 매매자료를 징구해 조사 필요성 여부를 검토한다.

가장·통정매매도 실시간 발굴이 가능해진다. 인위적인 거래량 부풀리기 등 가공의 거래 적발을 위해 회계 분야는 '벤포드 법칙'을 활용한다. 자연 발생적인 데이터는 첫 번째 숫자가 1일 확률이 가장 높고, 숫자가 커질수록 나타날 확률이 점차 낮아지는 법칙이다. 이 분포에서 벗어난 종목을 이상거래 후보로 선별하는 방식이다. 금감원은 이 법칙과 머신러닝 알고리즘을 이용해 가상자산 시장 내 '가짜거래'를 탐지하도록 했다.

구체적으로 정상 거래량 분포와의 이격도, 매매패턴의 이탈 정도, 가격 및 거래량 변동 규모 등을 종합적으로 평가해 실제 조사 필요성 여부를 검토한다.

또 온라인 공개정보 분석을 통해서도 혐의종목을 발굴할 방침이다. 리딩방을 통한 불법 선행매매, 허위사실 동영상 유포, 불공정 거래를 선동하는 게시글 등의 온라인상의 불공정거래 행위를 탐지하는 게 골자다.

가상자산 관련 게시글과 동영상의 자막 또는 음성을 텍스트로 변환해 생성형 AI모형이 위법행위 정황을 분석할 수 있다. 연관 종목 차트 분석 등 불공정거래 혐의 여부를 판단해 실제 혐의 가능성을 평가하는 데 도움이 될 것이라고 금감원은 설명했다.

아울러 금감원은 모니터링 과정에서 적출된 이상 거래 중 심층분석이 필요한 종목들에 대해선 AI를 통해 매매분석부터 결과 보고서 작성까지 전 과정을 자동화했다.

심층분석 착수 여부는 가격·거래량 급등 등 정량평가와 AI의 급등 사유 분석(정성평가)을 종합해 판단하고 민원·제보 등은 내용의 구체성을 고려해 심층분석 착수 여부를 결정한다.

생성형 AI모형은 산출된 혐의 판단 지표를 바탕으로 검토 보고서를 자동 생성한다. 조사 담당자는 검토보고서를 토대로 추가 분석이나 기획조사를 이어갈지 여부를 판단한다.

금감원은 "이번 AI 기반 시장감시 체제 구축을 통해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 한정된 인력으로도 신속하고 효율적인 대응이 가능할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 이용자를 보호하고 건전한 가상자산 시장 질서를 확립하기 위해 자금흐름·온체인 추적 지원 기능을 추가로 개발하는 등 AI 기반 시장감시·조사 체제를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

mkshin@yna.co.kr