팔란티어 '과열 경고등'…RSI 급등·풋옵션 저평가
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 올해 들어 가파른 상승세를 이어가는 팔란티어 테크놀로지스(NAS:PLTR)에 대해 기술적 과열 신호가 발생했다는 분석이 제기됐다.
23일(미국 현지 시각) CNBC에 따르면, 팔란티어 주가는 지난 6월 25일 저점 이후 65% 이상 폭등했으며 지난 21일 장중 3.5% 상승해 180달러를 돌파하기도 했다.
네이션스 인덱시스의 스콧 네이션스 사장은 ▲14일 상대강도지수(RSI)▲풋옵션 가격의 저평가를 근거로 투자자들이 하방 리스크에 대비할 시점이라고 지적했다.
그는 팔란티어의 14일 RSI가 21일 장중 69.50을 기록하며 전통적인 과매수 기준선인 70에 바짝 다가섰다고 지적했다.
RSI 지수는 단기 매매 시점을 직접 지정하는 것은 아니지만 현재 주가에 이미 수많은 호재가 선반영되어 있음을 뜻한다.
파생상품 시장 전문가인 네이션스 사장은 주가 과열에도 하방 방어 비용(풋옵션 프리미엄)이 이례적으로 저렴해진 현상에 주목했다.
네이션스가 고안한 '풋덱스(PutDex)' 지수는 최근 52주 범위 중 하위 10% 수준에 머물고 있다.
풋덱스 지수는 주가의 1 표준편차 하단(통계상 약 7~10% 하락하는 현실적 조정 구간) 30일 만기 풋옵션 가격을 추적하는 지수다.
일반적으로 주가가 급등하면 기관 투자자들이 하락 방어용 풋옵션을 매수하면서 프리미엄(가격)이 상승하는 것이 일반적이지만 현재 팔란티어 시장은 추가 상승 추종에만 몰두한 나머지 외가격 콜옵션이 풋옵션보다 더 비싸게 거래되는 포모(FOMO·소외 공포) 현상이 심화해 있다는 분석이다.
하락에 대한 공포가 극도로 낮아진 지금이 역설적으로 가장 저렴하게 풋옵션을 매수할 적기라고 네이션스는 조언했다.
jang73@yna.co.kr
이장원
jang73@yna.co.kr
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