은행마다 다른 보증부대출 금리…신보, '금리 견적서' 만든다

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 신용보증기금이 같은 보증을 받은 중소기업이라도 은행과 지역 등에 따라 달라지는 대출금리를 인공지능(AI)으로 예측하는 모형을 개발한다.

기업의 재무·신용정보와 보증 조건은 물론 은행별 금리 결정 특성까지 분석해 실제 대출을 받기 전에 예상 금리와 주요 산출 근거를 확인할 수 있도록 할 계획이다.

31일 금융권에 따르면 신보는 과거 보증부대출 자료에서 조건이 비슷한 기업들이 실제 적용받은 금리를 비교해 개별 기업의 예상 대출금리를 산출하는 체계를 마련하고 있다.

신보는 다음 달부터 모형 구축에 들어가 내년 초 개발을 마칠 계획이다. 이후 별도의 전산화 작업을 거쳐 기업 상담과 보증심사 업무에 활용한다.

신보의 보증서를 받았다고 해서 기업이 부담할 대출금리가 정해지는 것은 아니다.

신보는 기업이 대출금을 갚지 못할 때 은행의 손실 일부를 대신 부담하지만, 실제 대출 여부와 금리는 은행이 자체 심사를 거쳐 결정한다.

은행마다 자금조달 비용과 위험평가 기준, 영업전략이 다른 데다 지역과 영업점, 기존 거래 실적 등에 따라서도 조건이 달라진다. 이 때문에 비슷한 수준의 보증을 받은 기업이라도 실제 적용금리에는 차이가 날 수 있다.

그러나 중소기업은 은행 심사가 끝나기 전까지 적용금리를 알기 어렵고, 제시받은 금리가 유사기업과 비교해 높은지 낮은지 판단할 기준도 부족하다.

신보가 개발하려는 모형은 이런 정보 격차를 줄이기 위한 일종의 '금리 견적서'다.

모형에는 기업 대표자와 신용평가등급, 매출액, 재무비율 등 보증심사·재무자료가 활용된다.

보증비율과 보증금액, 기존 대출금리뿐 아니라 기준금리와 국고채 금리 등 당시 금융시장 여건도 반영한다.

이번 모형의 특징은 기업의 재무·신용 상태뿐 아니라 은행과 지역에 따른 금리 차이까지 분석한다는 데 있다.

특정 은행이나 영업점에서 금리가 반복적으로 높거나 낮게 나타나는지, 이런 차이가 통계적으로 의미가 있는지도 따져본다.

업종과 매출액, 부채비율, 고용 규모 등 여러 조건을 종합해 비교 대상이 되는 유사기업군도 구성한다. 기업의 특성이 달라지면 유사기업군을 다시 산출해 예상 금리에 반영하는 방식이다.

신보는 예상 금리뿐 아니라 금리 산출에 영향을 준 주요 요인도 보여줄 방침이다.

기업은 은행이 실제 제시한 금리와 예상치가 얼마나 차이 나는지 확인하고 자금조달 계획을 세우는 데 참고할 수 있다.

예상 금리와 산출 근거를 신보의 내부 상담·심사 화면과 기업 데이터 서비스 등에 연계하는 방안도 검토한다.

다만 과거 자료에 의존하는 예측모형의 특성상 기존의 지역·영업점별 금리 차이가 그대로 반영될 가능성은 경계해야 한다. 특히 거래 사례가 적은 곳은 일부 대출만으로 예상 금리가 크게 달라질 수 있다.

신보는 은행·영업점별 표본 수에 따른 추정 신뢰도를 제시하고 소수 표본 지역의 예상 금리 표시 방안을 별도로 마련할 계획이다.

개발에 사용하지 않은 자료에도 모형을 적용해 정확성과 안정성을 검증한다.

금융권 관계자는 "보증부대출 금리는 기업의 신용도뿐 아니라 은행의 자금조달 비용과 거래 조건 등에 따라 달라 기업이 사전에 가늠하기 어려운 측면이 있다"며 "예측치와 함께 실제 금리와 차이가 나는 이유까지 설명할 수 있어야 정보 비대칭을 줄이는 효과가 있을 것"이라고 말했다.

sgyoon@yna.co.kr