[채권-마감] 중단기 금리 급등…워시 발언·유가 상승 영향

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리가 31일 중단기 중심으로 급등했다.

케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 9월 금리 인상을 시사하는 듯한 발언을 내놓은 데 영향을 받았다. 미국과 이란 간 긴장이 격화되면서 국제유가가 상승한 점도 약세 요인으로 작용했다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 5.0bp 급등한 3.838%, 10년물은 2.9bp 오른 4.313%를 나타냈다. 30년물은 0.3bp 상승한 4.527%였다.

3년 국채선물은 11틱 하락한 103.23을 나타냈다. 외국인이 약 5천800계약 순매도했고 은행은 약 7천500계약 순매수했다.

10년 국채선물은 16틱 하락한 105.59였다. 은행이 1천여계약 팔았고 외국인은 약 800계약 사들였다.

국고채 금리는 장 초반부터 상승세를 나타냈다. 워시 의장의 잭슨홀 발언이 주요한 영향을 미쳤다.

워시 의장은 지난 28일(현지 시각) 잭슨홀 심포지엄 연설에서 "기조적 인플레이션이 우리의 목표를 향해 명확하게, 그리고 충분한 속도로 움직이고 있다는 확신을 가져야 한다"면서 "그렇지 않다면 우리는 해야 할 일이 있다"고 강조했다.

시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 인상 가능성이 크게 증대됐다고 평가했다.

이에 전 거래일 미 국채 금리는 중단기물을 중심으로 큰 폭 올랐다. 2년 금리가 11.40bp 오른 4.3480%, 10년 금리가 4.40bp 오른 4.7210%였다.

아시아 시장에서는 미 국채 금리가 다소 되돌려졌다. 미 국채 2년 금리는 1.3bp 하락했고 10년 금리는 0.6bp 내렸다.

국제유가는 미군이 호르무즈 해협 내 이란 군사 기지를 공습했다는 소식에 상승했다. 이날 현재 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 2.39% 상승한 배럴당 85.39달러에 거래된다.

한편 이 대통령은 지난 30일 엑스(X)를 통해 모건스탠리의 경제전망을 공유하고 내년 1분기 한은 금리 3.50% 예상을 유의하라고 지적했다. 집값 상승 기대가 적절하지 않다는 취지다.

외국인 투자자가 장 초반부터 3년 국채선물을 순매수하면서 국고 금리가 미국장 대비 크게 상승하지 않는 모습이었지만 오전 11시 들어 순매도 전환하면서 약세폭이 일부 확대됐다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 뉴질랜드와 호주 채권시장에서도 금리 변화 폭이 크지 않은 가운데 중단기물이 상대적으로 약한 커브 플래트닝 흐름이 관찰됐다.

3년 국채선물은 약 17만7천계약 거래됐고 미결제약정은 4천200여계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 8만2천계약 거래됐고 미결제약정이 2천600여계약 늘었다.

채권시장 참가자들은 이날 밤 뉴욕 채권시장 분위기와 다음 날 30년 입찰을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "워시 의장 발언의 여파가 하루 더 갈지가 관건이다"며 "내년 예산안 불확실성도 주시할 부분이다"고 말했다.

그는 "국고채 30년 입찰도 주목할 재료로 꼽으며 물량이 적어서 강하게 될 수 있다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "국고채 30년 입찰에서 실수요를 봐야 한다"며 "분위기가 나쁘지는 않을 것 같다"고 설명했다.

다음 날 국고채 30년물 입찰은 2조5천억원 규모로 진행된다.

◇ 금투협 최종호가수익률 (31일)

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