현대캐피탈, 은행보다 연체율 낮은 이유는

(서울=연합인포맥스) 허동규 기자 = 최근 금융권 전반에서 연체율이 상승하는 가운데서도 현대캐피탈이 AI를 활용한 대안평가모형 도입 등을 통해 오히려 연체율을 낮추고 있어 주목받고 있다.

2일 금융권에 따르면 현대캐피탈의 지난 6월 말 기준 연체율은 0.82%로 직전 분기 말(0.83%) 대비 0.01%포인트(p) 하락했다.

현대캐피탈은 지난해 2분기 말 연체율이 0.94%를 기록한 이후 1년째 0%대 연체율을 유지하고 있다.

이는 최근 은행·보험·카드 등 금융권 전반에서 연체율 상승세가 이어지고 있는 것과 대조적이다.

실제로 국내은행권의 6월 말 연체율은 0.56%로 전년 말(0.50%)보다 0.06%p 올랐다. 같은 기간 카드업권은 0.02%p, 저축은행업권은 0.38%p, 보험업권은 0.24%p 각각 상승했다.

경기 회복 지연으로 중소기업과 개인사업자 등의 상환 여력이 악화하면서 기업대출을 중심으로 신규 연체가 늘어난 데다 취약 차주의 부실도 확대된 탓이다.

이런 가운데 현대캐피탈은 인공지능(AI)을 활용한 고객 신용평가와 자동차금융의 담보 비중 확대 등을 통해 연체율을 낮추고 있다.

현대캐피탈은 현재 금융결제원 정보와 카드 이용 패턴 등 대안 정보를 AI로 분석하고 있다. AI가 고객의 소비 습관과 최근 금융 활동을 분석해 단순 과거 대출 이력만으로는 확인하기 어려운 상환 능력을 파악하는 방식이다.

해당 시스템은 지난 2022년 신용대출 및 중고차금융 상품에 처음 도입된 이후 지난해부터 자동차금융(할부·임대)으로 적용 범위를 확대했다.

아울러 현대캐피탈은 신차·중고차·자동차담보대출 등 자동차금융 신규 대출을 취급할 때 차량 담보 비율을 과거보다 높게 설정하고, 기존 대출 고객에 대해서도 위험 진단 결과에 따라 담보 설정 기준을 조정하고 있다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 포트폴리오도 상대적으로 안정성이 높은 본PF 중심으로 구성해 본PF 비중이 98%에 달하며, 선순위와 서울·수도권 사업장 비중도 각각 88%, 86%를 차지한다.

그 결과 현대캐피탈은 캐피탈업권 평균보다 약 1.5%p 낮은 연체율을 기록하고 있으며, 1%를 웃도는 연체율을 보이는 지방은행과 비교해도 약 0.5%p 낮게 나타났다.

현대캐피탈 관계자는 "기존에 전통적인 신용평가 모형은 고객 상환 능력이나 신용정보를 일괄 점수화 또는 서열화해 등급을 산정하는 방식으로 실제 중·저신용자가 상환 능력이 충분함에도 불리한 평가를 받는 한계가 있었다"며 "대안 정보를 활용하는 AI 모형으로 전환함으로써 실제 상환 능력을 정교하게 평가하고, 금융서비스 대상 고객도 확대됐다"고 말했다.

dghur@yna.co.kr