[뉴욕채권] 국채가↓…바이백 실망에 유가 100달러·회사채 압박까지

장기물 바이백 매입 한도 '20억달러→60억달러' 상향…장기금리 장중 급등

10년물 금리 4.80%대 안착…노동절 직후 이틀 동안 회사채 발행 34곳

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 하락했다. 수익률곡선의 중간 영역이 상대적 약세를 나타냈다.

미 재무부가 장기국채 바이백 매입 한도를 세 배로 확대하기로 했으나 장기물 쪽은 실망감을 감추지 못했다. 중동 불안감에 국제유가가 더 오른 가운데 회사채 발행이 활발히 이어진 것도 약세 재료로 일조했다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 9일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 3.00bp 상승한 4.8350%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.4270%로 2.90bp 올랐다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.2850%로 2.10bp 높아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 40.70bp에서 40.80bp로 미미하게 확대됐다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

혼조세를 보이던 미 국채금리는 뉴욕 오전 11시 미 재무부의 바이백 예비 공고가 나오자 장기물을 중심으로 뛰어올랐다. 30년물 금리는 발표 직전에 비해 6bp 가까이 뛴 끝에 지난달 19일 이후 처음으로 5.30%를 웃돌기도 했다.

재무부는 다음 날 실시하는 잔존만기 10~20년 구간의 바이백 매입 한도를 종전 20억달러에서 60억달러로 높인다고 밝혔다. 지난달 제시한 '최소 40억달러' 기준을 보다 구체화해 제시한 셈이다.

월가에선 매입 한도가 100억달러로 높여질 것이라는 예상도 있었던 탓에 시장 반응은 실망 쪽으로 일제히 기울었다. 벤치마크인 10년물 금리는 단번에 4.8560%까지 올라 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다.

나틱시스의 존 브릭스 금리 전략가는 "시장은 단기적으로 (바이백) 규모에 실망한 것 같다"면서 이번 조치가 "장기국채 금리 상승을 초래한 근본적인 문제들을 해결하지는 못한다"고 지적했다.

미슐러파이낸셜의 톰 디 갈로마 매니징 디렉터는 "사람들이 바이백이 60억달러보다는 많을 것으로 생각했다"면서 "실망이었다"고 말했다.

사우디아라비아와 친이란 예멘 후티 반군 간 무력 충돌 격화 속에 서부텍사스산원유(WTI)는 7거래일 연속 상승세를 이어갔다. 사흘째 오른 브렌트유 11월물은 전장대비 3.36% 급등한 배럴당 101.21달러에 거래를 마쳤다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 최근원물 종가가 100달러를 웃돈 것은 지난 7월 23일(100.69달러) 이후 처음이다. 지난 5월 22일(103.54달러) 이후 가장 높은 수준이기도 하다.

미국 노동절(7일)을 기점으로 여름 휴가철이 완전히 끝난 가운데 회사채 발행이 활발히 이어진 점도 매수 심리에 부정적이었다. 미국 투자등급 회사채 시장에선 전날 18곳, 이날 16곳 등 이틀 동안 34개 기업이 회사채 발행에 나섰다.

오후 실시된 10년물 입찰에서 강력한 수요가 확인되자 장기금리는 다소 고개를 숙였다.

미 재무부에 따르면 390억달러 규모의 10년물 국채 증액 발행(리오픈) 입찰에서 발행 수익률은 4.834%로, 지난달 입찰 때의 4.683%에 비해 15.1bp 높아졌다. 지난 2007년 이후 최고치다.

응찰률은 2.71배로 전달 2.53배에 비해 높아졌다. 2016년 이후 최고치를 기록했다. 이전 리오픈 입찰 6회 평균치 2.52배도 상회했다.

발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 0.5bp 밑돌았다. 시장 예상보다 낮게 수익률이 높게 결정됐다는 의미다.

다음 날엔 30년물 220억달러어치 입찰이 예정돼 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 32분께 연방준비제도(연준ㆍFed)가 다음 주 금리를 인상할 가능성을 전장보다 약간 높은 60.2%로 가격에 반영했다.

10월까지 금리가 인상될 가능성도 70% 초반대로 소폭 상승했다.

sjkim@yna.co.kr

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