[뉴욕채권] 국채가 급락…'악재 쓰나미'에 10년물 금리 5% 가시권

PPI 예상 부합에도 PCE 관련 항목들 큰폭 상승…이달 인상 가능성 70%대로

'8거래일 상승' WTI도 100달러 돌파…장기물 바이백은 '60억달러' 한도 미달

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 단기물 중심으로 급락했다. 수익률곡선은 평평해졌다.(베어 플래트닝)

미국 생산자물가에서 물가 우려가 다시 불거지고 국제유가가 6% 넘게 치솟으면서 국채시장을 강하게 압박했다. 장기물 바이백 물량까지 한도에 못 미치는 등 악재가 잇달아 쏟아지는 장세가 연출됐다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 10일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 10.90bp 상승한 4.9440%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.5500%로 12.30bp 뛰어올랐다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.3610%로 7.60bp 높아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 40.80bp에서 39.40bp로 축소됐다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

유럽 거래에서부터 완만한 오름세를 보이던 미 국채금리는 뉴욕 거래가 본격화하자 상승세에 가속도가 붙었다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 '5천달러 배당금' 발언이 재정 악화 우려를 부각시킨 가운데 유럽중앙은행(ECB)의 추가 금리 인상 가능성, 미국 생산자물가지수(PPI) 등 주요 재료들이 줄을 이었다.

미 노동부에 따르면 미국의 지난 8월 PPI는 전월대비 0.4% 상승했다. 시장 예상치에 부합했으나 오름폭 자체가 크다는 시각을 떨치지 못했다. 전월치는 보합(0.0%)에서 0.1% 상승으로 상향 수정됐다.

특히 항공료가 4.2%, 트럭 운송료가 2.0% 각각 급등하는 등 개인소비지출(PCE) 가격지수 산출에 사용되는 항목들이 크게 오른 점에 시장은 주목했다. PCE 가격지수는 연방준비제도(연준ㆍFed)가 기준으로 삼는 물가지표다.

TD증권의 몰리 브룩스 금리 전략가는 "PPI 헤드라인 수치는 컨센서스에 부합했다"면서도 "근원 PCE에 들어가는 일부 항목들은 시장 예상보다 다소 강했다"고 말했다.

하이프리퀀시이코노믹스의 칼 와인버그 수석 이코노미스트는 "이번 보고서는 비용 상승이 대기 중임을 가리킨다"면서 "연방공개시장위원회(FOMC)에서 현재 금리 인상을 원하는 이들의 논거를 지지할 것"이라고 진단했다.

예멘 친이란 반군 후티가 바브엘만데브 해협 장악에 한 발짝 더 다가섰다는 소식이 전해진 가운데 브렌트유에 이어 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 100달러를 돌파했다.

이날 WTI 10월물은 전장 대비 6.69% 급등한 배럴당 102.48달러에 거래를 마쳤다. 8거래일 연속 오름세를 이어갔다.

오후 들어 치러진 30년물 입찰에서 강력한 수요가 확인됐으나 장기물 금리는 잠시 고개를 숙이는 듯하다가 다시 반등했다. 뒤이어 전해진 장기물 바이백 입찰은 시장에 실망을 안겼다.

미 재무부는 잔존만기 10~20년 국채 유동성 지원 바이백 입찰에서 최대 한도 60억달러어치에 못 미치는 51억8천700만달러어치만을 사들였다. 응찰액은 104억8천900만달러어치에 달했으나 최대 한도를 다 채우지 않는 소극적인 매수를 한 셈이다.

글로벌 벤치마크인 10년물 금리는 4.9% 중후반대로 올라서면서 2023년 10월 이후 최고치를 경신했다. 5.0%를 웃돈 것은 2023년 10월 23일(일중 고점 5.0220%)이 마지막이었다.

5.30%대에 안착한 30년물 금리는 2007년 6월 이후 최고치를 갈아치웠다. 2년물 금리는 2024년 7월 이후 최고치로 올라섰다.

ECB 통화정책 전망에 민감한 독일 국채(분트) 2년물 수익률은 전장대비 16.29bp 뛰어오른 3.2439%에 거래를 마쳤다. ECB가 예상대로 주요 정책금리를 25bp 인상한다고 발표한 뒤 이르면 다음 달 추가 금리 인상 가능성이 부상하면서 가파른 오름세를 나타냈다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 57분께 연준이 다음 주 금리를 인상할 가능성을 전장보다 10%포인트 이상 높은 73.1%로 가격에 반영했다.

10월까지 금리가 인상될 가능성은 70% 초반대에서 80% 중반대로 상승했다.

sjkim@yna.co.kr

뉴욕채권 기사의 시세는 현지 시간 오후 3시 기준으로 작성된 것으로 마감가와 다를 수 있습니다. 뉴욕채권 마감가는 오전 7시30분 송고되는 '[美 국채금리 전산장 마감가]' 기사를 통해 확인하실 수 있습니다.