[뉴욕채권] 국채가 하락…유가 급등 속 10년물 '5% 안착' 줄다리기

10년물 유럽 거래서 5.0450%까지 상승…2007년 7월 이후 최고

뉴욕 장 진입 후에는 제한적 움직임…20년물 입찰은 상당히 부진

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 장기물의 상대적 약세 속에 하락했다. 수익률곡선은 다소 가팔라졌다.(베어 스티프닝)

공급 차질 우려 속에 국제유가가 약 4개월 만의 최고치로 뛰면서 국채가격을 압박했다. 다만 뉴욕 거래가 본격화한 후에는 10년물 금리가 5.0% 선 위로 완연히 올라서느냐를 두고 줄다리기를 하는 양상이 이어졌다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 15일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 3.60bp 상승한 4.9960%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.6630%로 2.60bp 높아졌다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.3630%로 3.50bp 높아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 32.30bp에서 33.30bp로 확대됐다. 전날 스프레드는 지난 7월 하순 이후 최저치였다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

미 국채금리는 유럽 오전 장에서 일중 고점을 찍은 뒤 내리막을 타면서 뉴욕 장에 진입했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 오는 16일 중국을 방문한다는 소식에 유가가 레벨을 낮추자 이에 연동되는 흐름이었다.

글로벌 채권시장의 벤치마크 10년물 금리는 한때 5.0450%까지 올라 2007년 7월 이후 최고치를 경신했다. 30년물 금리의 일중 고점(5.4020%)은 2007년 6월 이후 최고치였다.

이후 유가는 사우디아라비아가 홍해 수출 터미널인 얀부항에서 원유 선적을 중단했다는 소식이 전해지고, 리비아발(發) 공급 차질 가능성까지 부상하자 빠르게 오르기 시작했다. 리비아는 국영석유회사(NOC0)의 시설경비대가 송유관 밸브를 잠그는 사건이 발생해 일부 유전의 가동이 중단된 것으로 전해졌다.

이날 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 전장 대비 4.38% 급등한 배럴당 105.83달러에 거래를 마쳤다. 최근월물 종가 기준 지난 5월 19일 이후 최고치다.

브린모어트러스트의 짐 반스 채권 디렉터는 "인플레이션 지표, 해외에서 발생하는 지정학적 우려, 미국 안팎의 예산 관련 사안 등 모든 것이 한 방향을 가리키고 있으며, 안도할 게 전혀 없다"면서 "기본적으로 모두 같은 맥락의 이야기, 수익률을 높이는 이야기들이며, 현재 모멘텀을 되돌릴 촉매는 나타나지 않고 있다"고 말했다.

다만 뉴욕 장중 펼쳐진 유가 급등세에 비해 장기금리 상승은 두드러지지 않았다. 10년물은 5.0% 선을 중심으로 제한적으로 등락했다.

오후 장 들어 치러진 20년 입찰은 결과가 상당히 안 좋았다. 10년물과 30년물 금리는 20년물 입찰 결과에 잠시 고개를 들었다가 제자리로 되돌아갔다.

미 재무부에 따르면 130억달러 규모 증액 발행(리오픈) 입찰에서 20년물 국채의 발행 수익률은 5.420%로, 지난달 입찰 때의 5.204%에 비해 21.6bp 높아졌다. 3개월 연속 5.0%를 웃돌았다.

이번 낙찰 수익률은 20년물이 2020년 5월 재도입된 뒤 최고치다.

발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 2.0bp 웃돌았다. 시장 예상보다 높게 수익률이 결정됐다는 의미로, 2.0bp의 격차는 상당히 큰 편에 속한다.

다음 날 연방공개시장위원회(FOMC)는 신뢰성 회복 차원에서 금리를 올릴 수밖에 없을 것이라는 게 대체적 시각이다.

BMO캐피털의 베일 하트만 금리 전략가는 "연방준비제도(연준ㆍFed)가 금리를 동결하면서 인플레이션 파이팅 신뢰성을 훼손시키지 않기는 매우 어려울 것"이라면서 "시장은 예상치 못한 금리 동결뿐 아니라, 점도표나 기자회견에서 보다 인내심 있는 태도가 시사되는 비둘기파적 인상에도 취약한 상태"라고 진단했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 31분께 연준이 다음 날 금리를 인상할 가능성을 전장보다 1%포인트 높은 94.5%로 가격에 반영했다.

10월까지 금리가 인상될 가능성은 90% 후반대로 약간 상승했다.

sjkim@yna.co.kr

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