[채권-마감] 매파 FOMC 영향·단기 크레딧 약세에 플래트닝

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 17일 혼조세를 나타냈다.

중단기물이 상승세를 나타낸 반면 장기물 및 초장기물 금리는 하락하며 수익률곡선은 평탄해졌다.

간밤 공개된 9월 연방공개시장위원회(FOMC)의 매파적인 스탠스를 확인한 결과로 풀이된다.

크레디트시장에서는 시중은행 채권을 중심으로 금리가 높게 발행되면서 단기 구간에 부담으로 작용했다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 1.0bp 오른 4.063%였다.

10년물은 4.1bp 하락한 4.506%를 나타냈다.

3년 국채선물은 2틱 오른 102.21을 나타냈다. 외국인이 2천593계약 순매도했고 증권은 3천693계약 순매수했다.

10년 국채선물은 38틱 상승한 103.66을 보였다. 외국인이 4천972계약 순매도했고 증권은 4천368계약 순매수했다.

30년 국채선물은 1.02포인트 오른 105.04이었다.

장 초반부터 간밤 FOMC 결과를 해석하며 약세 분위기가 우세했다.

FOMC는 만장일치로 기준금리(3.75~4.00%)를 25bp 인상했다. 2023년 7월 이후 첫 인상이다.

FOMC 위원들은 점도표를 통해 연내 25bp 추가 인상을 시사했고, 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 역시 기자회견에서 추가 인상 가능성을 열어뒀다.

아울러 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 간밤 3.21% 하락해 배럴당 102.43달러를 나타냈다.

미 국채 2년 금리는 7.50bp 오른 4.7400%, 10년 금리는 2.20bp 상승한 5.0240%였다. 30년 금리는 0.50bp 내렸다.

다만 아시아장에서는 간밤 상승분을 다소 반납하는 모습이었다.

국내 채권시장도 미 국채 금리의 흐름에 연동되면서 대체로 커브 플래트닝 움직임을 뚜렷하게 보였다.

정부의 시장 개입성 발언도 이어졌다.

정부와 한국은행은 이날 확대거시경제금융회의를 열고 최근 국채시장 변동성이 확대되고 있다고 평가하고, 시장쏠림이 과도할 경우 필요한 시장안정조치를 시행하는 등 시장안정에 만전을 기하기로 했다.

국제유가는 아시아 거래에서 대체로 소폭 추가 하락한 배럴당 101달러대에서 등락했다.

이같은 상황에서 크레디트 시장에서는 시중은행 채권이 민평 금리 대비 9bp 넘게 높은 수준에서 발행이 진행되면서 투자 심리를 불안하게 했다.

다만 장 막판에 가까워지면서 아시아장에서 미 국채 금리의 하락폭이 확대됐다. 2년물 및 10년물 등 주요 금리가 4bp 안팎 수준으로 내렸다.

이에 따라 국내도 장 막판 강세폭이 더욱 확대되는 모습이 이어졌다.

달러-원 환율은 13.6원 상승한 1,382.2원에 마감했다.

시장 참여자들은 당분간 글로벌 플래트닝 흐름에 연동되는 분위기가 이어질 것으로 전망했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "전 구간에서 뚜렷하게 플래트닝 흐름이 이어졌다"며 "재정 이슈 등도 중요하지만 결국 금리는 통화정책에 이끌리는 게 아닌가 싶다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "단기 크레디트 약세와 초장기 수급 강세 및 글로벌 금리 플래트닝 등 모든 재료가 커브 플래트닝을 가리키고 있다"며 "이러한 상황에서 커브 플래트닝을 따라가야할지, 스티프닝을 잡아야할지를 두고 고민을 이어가고 있다"고 언급했다.

◇금투협 최종호가수익률 (17일)

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