FX스와프, 분기말·지준일 앞둔 원화 수요에 상승
(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 외환(FX) 스와프포인트가 분기말과 오는 10월 지급준비금 적립 마감일(지준일)을 앞둔 원화 수요에 전 구간에서 대체로 상승했다.
21일 외화자금시장에서 1년 만기 FX스와프포인트는 시초가 대비 0.10원 상승한 -11.90원에 마감했다.
6개월물은 시초가 대비 0.20원 상승한 -5.20원, 3개월물은 0.25원 오른 -1.90원에 거래를 마쳤다.
1개월물은 시초가와 비교해 0.20원 상승한 -0.25원에 마감했다. 1주일물은 시초가보다 0.03원 오른 -0.18원에 거래를 마쳤다.
초단기물인 오버나이트(O/N)는 -0.030원, 탐넥(T/N·tomorrow and next)은 -0.035원에 마감했다.
이날 스와프포인트는 분기말이 다가온 가운데 오는 10월 7일 지준일에 대비해 원화를 선제적으로 확보하려는 수요가 유입되면서 상승했다. 특히 평소 호가가 많지 않은 2주일물에 비드가 꾸준히 유입된 것으로 전해졌다.
1주일물은 분기말인 이달 30일을, 2주일물은 지준일인 다음달 7일을 각각 만기로 둔다.
분기말을 걸친 1주일물은 예상보다 강하지 않았지만, 지준일까지 원화를 확보하려는 수요가 2주일물에 집중되면서 단기 구간에 상승 압력이 가해진 것으로 풀이된다.
한 은행의 스와프딜러는 "분기말 이슈와 함께 10월 지준 마감일을 앞둔 원화 수요가 많았던 것 같다"며 "통상 2주일물은 호가가 잘 나오지 않는데 이날은 비드가 계속 나왔다"고 설명했다.
그는 "1주일물은 월말을, 2주일물은 지준 마감일을 각각 걸치는데 1주일물은 생각보다 강하지 않았다"며 "셀바이 포지션을 잡아 월말부터 지준 마감일까지 원화를 미리 확보하려는 수요가 있었던 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "이런 수요가 유입되면서 단기물 위주로 많이 올랐다"고 덧붙였다.
jykim2@yna.co.kr
김지연
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