[뉴욕채권] 국채가 급락…악재 총출동에 10년물 금리 5.10%도 돌파

美 S&P 9월 종합 PMI '62개월來' 최고…유가 뛰고 장기물 바이백 한도도 실망

5년물 입찰, 수요 크게 부진…5년물 금리도 장중 5.0% 웃돌아

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 일제히 급락했다. 수익률곡선의 중간 영역이 좀더 약세를 나타냈다.

미국 민간 경기지표가 '깜짝' 호조를 보인 가운데 국제유가가 다시 뛰는 등 악재가 쏟아지면서 국채가격을 강하게 끌어내렸다. 글로벌 벤치마크인 10년물 금리는 5.10% 선도 상향 돌파했다.

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 23일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 14.70bp 뛰어오른 5.1140%에 거래됐다. 5.10%를 웃돈 것은 2007년 7월 이후 처음이다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.8950%로 14.20bp 급등했다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.4020%로 9.90bp 높아졌다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 21.40bp에서 21.90bp로 약간 확대됐다(베어 스티프닝)

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

미 국채금리는 완만한 오름세로 뉴욕 거래에 진입한 뒤 일방향의 오르막을 걸었다 오후 장 들어 모든 구간에서 일중 고점을 기록한 뒤로는 고개를 약간 숙이는 흐름을 보였다.

오전 9시 45분 발표된 S&P 글로벌의 9월 미국 구매관리자지수(PMI) 예비치는 국채시장을 깜짝 놀라게 했다. S&P 글로벌의 미국 PMI는 평소 공급관리협회(ISM) PMI에 비해 주목을 받지 못했지만 이날은 상당한 영향력을 발휘했다.

S&P 글로벌에 따르면 제조업과 서비스업을 합한 9월 종합 PMI 예비치는 58.4로, 전월 대비 2.4포인트 상승한 것으로 집계됐다. 소폭 하락했을 것으로 점친 시장 예상과 달리 4개월 연속 오르면서 2021년 7월 이후 62개월 만의 최고치를 기록했다.

종합 PMI 하위지수 중 선행지표 역할을 하는 신규주문지수는 전월 55.2에서 58.2로 상승했다. 2022년 3월 이후 최고치다.

인플레이션 압력을 보여주는 지불가격지수는 전월 59.9에서 66.4로 급등했다. 2022년 10월 이후 최고치를 갈아치웠다.

S&P 글로벌 마켓인텔리전스의 크리스 윌리엄슨 수석 이코노미스트는 "미국 기업 활동은 계속 호황을 보이고 있다"면서 "최근 설문 데이터는 연율 기준 약 5%의 성장률을 가리키고 있으며, 3분기 전체로는 현재 4%의 증가율이 나타나고 있음을 시사한다"고 말했다.

스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "매크로 지표가 강력하게 나타났으며, 이것이 국채금리와 유가 상승을 견인하고 있다고 본다"면서 이러한 지표는 '더 강력한 경제'를 시사하며, 인플레이션 우려를 가중시킬 것이라고 말했다.

오전 11시 미 재무부는 오는 24일 시행하는 잔존만기 20~30년 구간의 바이백 최대 매입한도를 60억달러로 설정한다고 예비 공고했다. 재무부의 발표 후 미 국채금리는 전반적으로 오름폭을 더 확대했다.

60억달러는 2주 전 실시된 잔존만기 10~20년 구간의 최대 매입한도와 같은 규모다. 당시에도 시장은 60억달러라는 숫자에 실망감을 드러낸 바 있다.

오후 들어 실시된 5년물 입찰은 역대급으로 수요가 부진했다. 시장 예상보다 대폭 높게 수익률이 결정됐다.

재무부에 따르면 700억달러 규모 5년물 국채의 발행 수익률은 5.033%로, 지난달 입찰 때의 4.393%에 비해 64.0bp 급등한 것으로, 2006년 이후 처음으로 5.0%를 웃돌았다.

응찰률은 2.21배로 전달 2.37배에서 하락했다. 2018년 이후 최저치로, 이전 6개월 평균치 2.33배에도 못 미쳤다.

발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 3.1bp 상회했다. 시장 예상보다 수익률이 높게 결정됐다는 의미로, 3.0bp가 넘는 격차는 극히 이례적인 수준이다.

입찰을 소화하면서 5년물 수익률은 한때 5.0400%까지 오르기도 했다. 5년물 수익률이 5.0%를 웃돈 것은 2007년 7월 이후 처음이다.

30년물 수익률은 오후 들어 5.40%를 살짝 웃돌면서 2007년 6월 이후 최고치를 경신했다. 2년물 수익률도 4.9% 중반대까지 오르면서 5.0%를 가시권에 두기도 했다.

이날 국제유가 벤치마크인 브렌트유 11월물은 전장 대비 3.86% 뛰어오른 배럴당 103.08달러에 장을 끝냈다. 종가 100달러를 하루 만에 되찾았다.

미국 트럼프 행정부가 경유 수출을 90일 동안 금지하는 계획을 준비 중이라는 정치전문매체 폴리티코의 보도에 브렌트유가 서부텍사스산원유(WTI)보다 훨씬 강한 상승세를 보였다.

경유 수출 금지는 휘발유와 항공유 등 기타 연료 가격을 더 높이는 역효과를 낼 수 있다는 우려도 시장 일각에서 제기됐다. 백악관은 이후 해당 보도는 사실이 아니라고 부인했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 48분께 연방준비제도(연준ㆍFed)가 오는 10월 연속 금리 인상에 나설 가능성을 전장보다 10%포인트 이상 높은 66.4%로 가격에 반영했다.

오는 12월까지 추가 인상이 있을 가능성은 전장 80% 후반대에서 90% 초반대로 상승했다.

sjkim@yna.co.kr

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