[채권-마감] 국고 10년 14.7bp↑…연휴 간 미국 금리 급등 반영

국고채 10년 금리, 2011년 3월 이후 최고 수준

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리가 28일 장기 중심으로 크게 치솟았다.

연휴 간 급등한 미국 국채 금리 흐름을 반영하면서다. 특히 외국인 투자자는 국채선물을 대거 매도하면서 약세 압력을 가했다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 11.3bp 오른 4.119%였다. 3년 금리는 지난 2022년 11월 이후 최고 수준을 나타냈다. 10년물은 14.7bp 오른 4.539%를 나타냈다. 10년 금리는 2011년 3월 이후 최고 수준이다

3년 국채선물은 39틱 급락한 102.03을 나타냈다. 외국인이 약 1만8천계약 순매도했고 은행은 약 6천40계약 순매수했다.

10년 국채선물은 141틱 내린 103.35를 보였다. 외국인이 약 1만2천계약 팔았고 금융투자는 약 1만2천700계약 사들였다. 30년 국채선물은 1.60포인트 내린 105.00이었다.

국채선물과 국고채 현물은 장 초반부터 급격한 약세를 나타냈다. 미국채 금리 급등의 충격을 완충해줄 재료가 나오지 않으면서 금리 급등분을 고스란히 반영했다.

연휴 기간 민간 경제지표가 호조에 물가 우려가 커지면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상에 더 적극적으로 나설 수 있다는 전망이 제기됐기 때문이다. CME 페드워치에 따르면 오는 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 인상될 확률은 65.9%로 반영됐다.

권민수 한국은행 부총재는 추석 연휴 기간 글로벌 국채금리가 상당폭 상승하면서 국제금융시장의 불확실성이 한층 높아졌다고 평가했다.

권 부총재는 이날 '시장상황 점검회의'를 통해 "이번 추석 연휴 기간 중 주요국 주가와 달러화의 움직임은 비교적 크지 않았으나 글로벌 국채금리는 통화정책에 대한 기대 변화 등으로 상당폭 상승하면서 국제금융시장의 불확실성이 한층 높아진 것으로 평가된다"고 말했다.

아시아장에서 국제유가와 미국 국채 금리가 추가로 오르면서 약세 분위기가 더 짙어졌다. 외국인 투자자가 국채선물을 대거 매도하면서 분위기를 주도했다.

은행의 한 참가자는 "전반적으로 외국인 매도를 관망하는 분위기였다"며 "국내 기관은 적극적으로 움직이지 않는 기류였다"고 전했다.

이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 한은 총재의 회동 소식이 전해졌지만, 채권시장에 호재로 작용하는 않았다.

이 부총리와 신 총재는 반도체 호황 등에 힘입어 수출·투자 등 경제지표가 호조를 보이며 성장세가 확대되고 있지만 주요국 금리 상승, 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 높고 대내적으로도 민생 부담이 지속되고 있다고 봤다.

또 금융·채권·외환·부동산 시장 간 상호 연계성이 높아지고 있다는 데 공감하고 거시경제 지표에만 머무르지 않고 경제 전반의 상황을 종합적으로 보면서 위험요인을 한발 앞서 파악하고 선제 대응하기 위해 협력체계를 더욱 강화하자는 데 의견을 같이했다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 국내 주가지수의 하락 폭이 커지면서 원화 가치, 채권과 함께 트리플 약세가 펼쳐졌다.

다만 중단기와 초장기 중심으로 일부 매수세가 유입되면서 시장이 다소 지탱됐다는 평가도 나왔다.

3년 국채선물은 약 18만계약 거래됐고 미결제약정은 663계약 줄었다. 10년 국채선물은 12만1천여계약 거래됐고 미결제약정이 255계약 늘었다.

채권시장 참가자들은 글로벌에 연동한 분위기가 이어질 것으로 봤다.

증권사의 한 채권 딜러는 "적극적으로 살 이유는 없어 보인다"며 "글로벌 금리가 안정될지가 관건이다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "저가 매수가 들어올 만한 수준이지만, 외국인 행보가 중요하다"며 "매도세를 이어갈지 등을 주시하고 있다"고 말했다.

◇ 금투협 최종호가수익률

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