금융시장 불안 커지자 연기금풀 수익률도 급락…7월 마이너스 전환

7월 수익률 -2.89%로 올해 들어 최저…해외채권 -84.62%

(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 최근 인공지능(AI) 거품론과 미국 국채금리 상승 등으로 글로벌 금융시장이 흔들리면서 연기금투자풀의 운용 수익률도 급락한 것으로 나타났다.

채권과 주식의 동반 약세에 7월 월간 수익률은 마이너스로 돌아섰고, 연간 누적 수익률도 8%대에서 4%대로 크게 떨어졌다.

10일 기획예산처에 따르면 연기금투자풀의 올해 7월 수익률은 -2.89%로 집계됐다.

월간 수익률 기준으로 올해 들어 가장 부진한 성적표다.

올해 연기금투자풀은 3월(-1.92%)과 7월을 제외하면 모두 플러스 수익률을 기록했다.

7월 수익률이 마이너스로 전환하면서 연초 이후 수익률도 전월 8.09%에서 4.97%로 하락했다.

7월 들어 수익률이 급락한 이유는 머니마켓펀드(MMF)와 국내채권을 제외한 대부분의 자산이 깊은 마이너스 수렁에 빠졌기 때문이다.

자산별로 보면 MMF와 국내채권은 각각 2.88%와 4.19%의 수익률을 냈다.

반면, 주식·채권 혼합형(-7.64%)과 국내주식(-23.63%), 해외주식(-9.44%), 대체투자(-1.42%)는 일제히 부진한 모습을 보였다.

특히 해외채권은 -84.62%로 최악의 한 달을 보냈다.

이 가운데 혼합형, 국내주식, 해외주식은 벤치마크를 각각 2.02%포인트(p), 1.21%p, 0.82%p 하회했다.

이 같은 수익률 급락에는 AI 거품론과 미국 국채금리 상승 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 점이 영향을 줬다.

연기금투자풀 관계자는 "7월 국내 증시는 AI 데이터센터 투자 수익성에 대한 우려, 중국 CXMT(창신메모리)의 상장, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 수급 쏠림의 영향으로 큰 폭으로 하락했다"며 "미국 증시는 AI·반도체 산업의 성장성과 투자 수익성에 대한 우려로 기술주를 중심으로 약세를 보였다"고 설명했다.

이어 "국내 채권시장은 중동 정세의 큰 변동성과 이에 따른 물가 부담, 주식시장 영향 등 다양한 이벤트로 인해 급등락을 반복하다 약세로 마감했다"며 "해외 채권시장은 미국·이란 간 지정학적 갈등에 따른 유가 반등, 미국의 재정 부담 및 연방준비제도(Fed·연준) 긴축 장기화 우려로 약세를 시현했다"고 덧붙였다.

연기금투자풀의 지난 7월 말 기준 운용 규모(기간 말잔)는 86조9천901억원이다. 전월보다 10조원가량 늘었다.

주간운용사별로는 삼성자산운용이 48조8천997억원, 미래에셋자산운용이 38조904억원을 나눠 운용한다.

자산별 비중은 MMF 39.3%, 국내채권 31.5%, 혼합형 18.8%, 해외주식 5.2%, 국내주식 2.8%, 해외채권 1.6%, 대체투자 0.9% 등이다.

wchoi@yna.co.kr