DLF·라임 사태 '족쇄' 풀렸다…RWA 1조씩 줄어든다

4대 은행 기업대출 여력 4조가량 확대…CET1 개선 기대

(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 금융감독원이 과거 대규모 사모펀드 불완전판매 등으로 은행들이 안았던 운영리스크 손실을 최근 위험가중자산(RWA) 산정에서 조기 제외하는 승인을 한 것으로 확인됐다.

신한은행의 경우 라임펀드 관련 손실 배제 승인을 받은데 이어 하나은행 등도 금감원으로부터 승인 받을 것으로 예상됨에 따아 금융당국의 자본규제 완화 효과가 가시화하고 있다.

15일 금융권에 따르면 신한은행은 지난주 금감원으로부터 라임펀드 불완전판매 관련 운영리스크 손실사건 배제 승인을 받았다. 이에 따라 RWA가 약 1조원 감소할 것으로 예상된다.

하나은행도 감독당국으로부터 운영리스크 손실사건 배제 승인을 받았다. 은행마다 배제 대상 손실사건의 내용과 금액이 다르지만, 과거 파생결합펀드(DLF) 사태와 라임펀드 불완전판매 등이 올 3분기부터 운영리스크 반영에 제외될 것으로 보인다.

앞서 금융당국은 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건의 경우 운영리스크로 3년 이상 인식했을 시에 재발방지 대책 마련 등을 전제로 운영리스크 산출 시 배제하기로 했다.

은행들은 과거 10년간의 손실 실적을 토대로 운영리스크를 산출한다. 이에 따라 투자자 배상과 사고 수습이 마무리된 이후에도 과징금·배상금 등 금융사고 손실이 RWA에 장기간 반영돼 자본비율 관리에 부담으로 작용해 왔다. 많게는 과징금의 약 600%에 해당하는 RWA 증가가 발생한다.

이러한 조치가 생산적금융 확대 기조에 배치되는 만큼, 당국에서는 이번 승인이 올 3분기 금융지주 실적부터 반영되게 발 빠르게 승인에 나선 것으로 전해진다.

당국의 운영리스크 손실배제 승인은 기업대출 확대 효과로 이어질 것으로 보인다. 신한·하나·우리은행 등이 각각 RWA를 약 1조원씩 감소시킨다고 가정하고 기업대출 평균 위험가중치(RW)를 80%로 계산하면, 총 4조원만큼 기업대출 취급을 늘릴 수 있게 된다.

앞서 우리·하나·신한은행 등은 해외금리 연계 DLF·파생결합증권(DLS)과 라임펀드 관련 손실을 제외하기 위해 금감원에 승인 신청서를 접수했다.

지난 6월 말 기준 3개 은행의 운영리스크 RWA는 신한은행 21조5천105억원, 하나은행 20조4천155억원, 우리은행 18조7천962억원 등 총 60조7천222억원에 달한다.

이번 조치로 승인된 개별 손실사건이 운영리스크 손실데이터에서 제외되고 RWA가 재산출된다.

은행들은 운영리스크 RWA가 줄어들면 별도의 자본확충 없이도 보통주자본(CET1) 비율이 개선된다. CET1 비율은 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로, RWA 감소는 기업대출 등을 취급할 수 있는 여력 확대로 이어진다.

우리은행은 앞서 올 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 DLF·DLS 관련 손실 배제만으로 CET1 비율이 최대 17bp 상승할 수 있다고 추산한 바 있다.

금융권 관계자는 "금융당국이 은행별로 순차적으로 운영리스크 RWA 배제를 승인해주고 있다"며 "은행별로 승인 조건과 금액은 다르지만, DLF와 라임펀드 사태 관련 자본 인식은 대부분 제외되면서 3분기 자본비율 상승과 함께 향후 대출 여력 확대에 영향을 끼칠 것"이라고 말했다.

smhan@yna.co.kr