KB 스몰캡 T.G.V

퀀트로 한 번, 테마로 또 한 번

■스몰캡 TGV (Turn Around, Growth, Value) 개요
KB증권 스몰캡팀에서는 퀀트 기반으로 WMI500지수 편입종목 중 중소형주 400개를 대상으로 종목을 스크리닝한 후 모멘텀 투자가 가능한 종목들을 선별적으로 추려 분기별 관심종목을 제시하고자 한다.
퀀트에 기반한 종목 스크리닝은 특정 기준에 따라 Turn Around (실적반등), Growth (성장주), Value (가치주)로 구분했다.
이후 각 항목별 탐방을 통해 체크포인트가 확인된 기업들을 중심으로 관심종목을 선정했다.

■Thematic Idea 및 종목 선정 기준
턴어라운드, 성장주, 가치주 각 항목 중 시장의 관심도가 높은 테마별로 재분류 과정을 거쳐 관심종목을 도출했다.
기존 KB증권에서 발간된 2020 연간전망 테마자료와 Thematic Idea 자료 및 기타 스팟성 주제 등을 바탕으로 중심 테마를 선정했다.
선정된 Thematic Idea를 바탕으로 시가총액 1.5조원 미만의 중소형주 중 체크포인트가 확인된 종목들을 최종 관심종목으로 선정했다.