2024년 3월 지정학적 위험지수와 금융스트레스지수 비교

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시리즈 총 5화

2024.03.13

읽는시간 4분

지정학적 위험지수(GPRI)란?

개별 국가의 신문기사 데이터베이스를 수집한 후 신문에서 나타나는 지정학적 긴장과 관계되는 단어의 비율을 통해 계산한 지수입니다.

금융스트레스지수란?

금융부문의 경색 정도를 나타내는 지수로 총 5단계(정상.관심.주의.경계.심각)로 구성됩니다.

ASEAN 국가의 지정학적 위험지수 (GPRI)와 금융스트레스지수 (FSI)는 국가별로 차별화되는 양상

지정학적 리스크가 완화될 경우 금융시장 불확실성이 개선되면서 금융스트레스지수 (FSI)가 하락하는 경향이 있지만, 국가별로 금융시장 특성이 차이를 보이고 있는 만큼 두 지수가 차별화되는 양상을 보임
⁎ 매주 월요일 발간되는 FSI 는 각 단계별로 1~5 점을 부여하였으며, 2 월 평균자료를 기준으로 작성
한국, 인도네시아, 캄보디아, 미얀마는 GPRI와 FSI의 방향성이 동일했으나, 베트남, 태국은 두 지수의 방향성이 반대
⁎ 한국은 북한의 순항미사일 발사에도 전월 해안포 발사의 기저효과가 크게 작용해 GPRI 가 하락했으며, 기업 밸류업 프로그램으로 외국인 투자 유입이 늘어나 주가지수가 오르면서 FSI 또한 전월대비 하락
⁎ 인도네시아는 파푸아뉴기니와 방위협력 체결로 GPRI 가 하락했으며, 주가상승 및 시장 변동성 축소로 FSI 또한 하락
⁎ 캄보디아는 정치적 안정성 확보로GPRI 가 하락한 가운데, 주식시장 변동성 축소로 FSI 도 하락
⁎ 미얀마는 군부-反군부간 교전 및 휴전이 반복되고 GPRI 가 전월대비 상승했으나, 금융시장의 경우 외환시장 변동성은 축소되었으나 주가지수 하락 및 주식시장 변동성 확대로 FSI 는 전월대비 소폭 상승
⁎ 태국은 남부지역 테러로 GPRI 가 하락했으나, FSI 는 시장 변동성 축소로 전월대비 하락
⁎ 베트남은 중국과 남중국해 갈등이 지속되면서 GPRI 가 상승했으나, 주식시장 변동성 축소로 FSI 는 하락

ASEAN 국가 및 한국의 표준화된 GPRI 비교

ASEAN 국가 및 한국의 FSI 비교

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장현상

KB국민은행 이코노미스트

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