2024년 4월 지정학적 위험지수와 금융스트레스지수 비교

홈 경제 경제 시장 분석

시리즈 총 5화

2024.04.18

읽는시간 4분

지정학적 위험지수(GPRI)란?

개별 국가의 신문기사 데이터베이스를 수집한 후 신문에서 나타나는 지정학적 긴장과 관계되는 단어의 비율을 통해 계산한 지수입니다.

금융스트레스지수란?

금융부문의 경색 정도를 나타내는 지수로 총 5단계(정상.관심.주의.경계.심각)로 구성됩니다.

ASEAN 국가의 지정학적 위험지수 (GPRI)와 금융스트레스지수 (FSI)는 국가별로 차별화되는 양상

지정학적 리스크가 완화될 경우 금융시장 불확실성이 개선되면서 금융스트레스지수 (FSI)가 하락하는 경향이 있지만, 국가별로 금융시장 특성이 차이를 보이고 있는 만큼 두 지수가 차별화되는 양상을 보임
⁎ 매주 월요일 발간되는 FSI 는 각 단계별로 1~5 점을 부여하였으며, 3 월 평균자료를 기준으로 작성
한국과 태국은 GPRI와 FSI의 방향성이 동일했으나, 인도네시아, 캄보디아, 미얀마, 베트남은 두 지수의 방향성이 반대
⁎ 한국은 북한의 도발 빈도 감소로 인해 GPRI 가 전월대비 하락한 가운데, 밸류업 프로그램에 대한 기대감에 주가지수가 상승하면서 FSI 또한 전월대비 하락
⁎ 태국은 남부지역에서 산발적인 테러 발생에도 GPRI 가 하락한 가운데, FSI 또한 시장 변동성 축소로 전월대비 하락
⁎ 인도네시아는 대선 종료 후 지정학적 이슈 부재로 GPRI 가 급락했으나, 신용스프레드 확대 여파로 FSI 는 상승
⁎ 캄보디아는 레암 해군기지를 두고 미국과 갈등이 지속되면서 GPRI 가 상승했으나, 주식시장 변동성 축소로 FSI 는 하락
⁎ 베트남은 해외 테러단체 지정 외에 특별한 이슈가 없어 GPRI 가 하락했으나, 주식시장 변동성 확대로 FSI 는 상승
⁎ 미얀마는 군부-反군부간 교전과 휴전이 반복되면서 GPRI 가 전월대비 하락했으나, 주식·외환시장 변동성 확대로 FSI 는 전월대비 소폭 상승

ASEAN 국가 및 한국의 표준화된 GPRI 비교

ASEAN 국가 및 한국의 FSI 비교

#금융스트레스지수 #위험지수 #주가지수 #지정학적 #GPRI

더 많은 콘텐츠가 궁금하신가요? KB Star FX에서 콘텐츠 더 보기

본 자료는 경제 및 금융 여건에 대한 이해를 돕기 위한 정보제공 목적으로 작성, 배포되는 조사분석 자료이며 오직 “정보제공”만을 목적으로 합니다. 따라서 KB국민은행 이외의 독자 혹은 고객의 투자 상담이나 투자결과에 대한 법적 책임소재와 관련된 증빙자료로 사용될 수 없으며, 고객의 최종적인 투자 결정은 고객의 판단 및 책임에 근거하여 이루어져야 합니다. 또한, 본 자료에서 제시된 어떠한 예측이나 전망도 실현된다는 보장은 없습니다. 당행 직원은 투자 권유 또는 투자 관련 고객 상담 시 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 및 당행 규정 업무 프로세스를 준수할 의무가 있습니다. 또한, 본 자료의 지적 재산권은 KB국민은행에 있으므로 당행의 사전 동의 없이 본 자료의 무단 배포 및 복제는 금지됩니다.

장현상

KB국민은행 이코노미스트

숫자로 보는 글로벌 거시경제. 고객의 눈높이에서 핵심만 쉽게 설명합니다.